Криптотехнические индикаторы: Повысьте эффективность вашей торговли

Криптотехнические индикаторы визуально показывают силу цифрового актива, используя математическую формулу для объединения различных технических данных, таких как цена или объем. Хотя они могут быть упрощенными и редукционистскими по своей природе, они предоставляют трейдерам дополнительную информацию о следующем:

• Когда рынки могут находиться в переломной точке, например, быть перепроданными или перекупленными.

• Когда рынки набирают обороты, например, после прорыва.

Хотя индикаторы редко следует использовать изолированно, они могут быть полезны как дискреционным, так и систематическим трейдерам:

• Дискреционные трейдеры часто используют их наряду с системой, ориентированной на ценовое действие, чтобы найти подсказки о силе рынка на ключевых ценовых уровнях.

• Систематические трейдеры часто используют или создают свои собственные индикаторы, которые могут генерировать сигналы как часть автоматизированной торговой системы.

Хотите узнать больше о криптоторговых ботах? Ознакомьтесь с нашим специальным руководством в Kraken Learn Center здесь.

Первое использование индикаторов ценового графика может показаться сложной задачей, но с практикой они могут стать жизненно важными инструментами для получения информации о криптовалютном рынке. 

Вот три причины, по которым вам следует рассмотреть возможность использования технических индикаторов для повышения эффективности вашей торговли криптовалютой:

1. Трейдеры используют криптоиндикаторы различными способами и могут применять их для повышения эффективности торговой или инвестиционной стратегии.

2. Если вы когда-либо хотели использовать торгового бота, то понимание того, как работают индикаторы и как вы можете создать свои собственные, будет вам интересно. Даже относительно простые индикаторы могут стать основой для торговой стратегии. При достаточном количестве бэктестирования и форвард-тестирования вы даже сможете использовать индикатор для круглосуточной торговли криптовалютными рынками с помощью автоматизации. 

3. Поскольку индикаторы визуализируют цену и время, понимание того, как они работают и когда они полезны, является отличной отправной точкой для новых трейдеров, желающих узнать больше о поведении криптовалютных рынков.

На самом высоком уровне все индикаторы делятся на две категории:

1. Наложения: Эти индикаторы отображаются поверх цен на графике, выделяя потенциальные поворотные точки и ключевые уровни. Например, полосы Боллинджера отображаются на графике в виде линий, которые огибают внешние границы ценового действия, и могут использоваться как часть стратегии возврата к среднему значению (покупка монеты, когда она становится перепроданной, в надежде на ее отскок).

2. Осцилляторы: Осцилляторы — это индикаторы, расположенные над или под графиком в отдельной панели. Они визуально представляют силу и импульс ценового действия в фиксированном диапазоне, колеблясь между двумя крайностями. Одним из примеров является Индекс относительной силы (RSI), который строится в диапазоне от 0 до 100 и может использоваться для определения того, когда криптоактив может быть перекуплен или перепродан.

В рамках вышеупомянутых категорий существуют два дополнительных подтипа:

• Опережающие индикаторы: Индикаторы, которые пытаются предсказать, куда рынок двинется дальше. Пример: бычья дивергенция на RSI. Это визуальное представление истощения продавцов, которое может сигнализировать о развороте тренда. Обратите внимание, что многие сигналы от опережающих индикаторов не всегда приводят к развороту. На рынках с очень сильным направленным движением дивергенции часто возникают перед слабым контрдвижением или консолидацией.

• Запаздывающие индикаторы: Индикаторы, которые генерируют сигналы после решительного движения цены. Пример: пересечение простой скользящей средней (SMA) после прорыва из длительного периода консолидации указывает на силу рынка, подтверждая, что цена вышла из торгового диапазона. Хотя это может подтвердить тренд, это менее эффективно для прогнозирования предстоящего движения. Проблема с запаздывающими индикаторами, такими как SMA, заключается в риске входа в сделку в тот момент, когда импульс угасает, что может привести к развороту рынка вскоре после того, как вы займете позицию.

Наконец, все индикаторы связаны с одной из четырех технических переменных: трендом, импульсом, объемом и волатильностью.

Ниже представлены семь тщательно отобранных профилей индикаторов, каждый из которых содержит подробную информацию о том, что они делают и как их можно использовать. Эти индикаторы были выбраны на основе того, какие из них были успешно внедрены в автоматизированные стратегии и являются самыми простыми для использования начинающими трейдерами.

Тип: осциллятор

Подтип: опережающий индикатор

Связан с: импульсом

• Измеряет скорость и изменение ценовых движений.
• Рассчитывает средний прирост и средние потери за заданный период (часто 14 баров).
• RSI 60 означает, что цена росла больше, чем падала, за исследуемый период.
• RSI ниже 30 указывает на то, что цена находится в зоне «перепроданности».
• RSI выше 70 указывает на то, что цена находится в зоне «перекупленности».
• Уровень 50 часто выступает в качестве поддержки и сопротивления для импульса.

Развороты
Изучая движение цены, когда RSI находится в зоне перепроданности или перекупленности, вы можете найти признаки того, что цена действительно исчерпана в любом направлении. Эти признаки могут проявляться в виде обычной бычьей или медвежьей дивергенции. В бычьем случае должны одновременно присутствовать два фактора: цена формирует более низкий минимум, но RSI формирует более высокий минимум. Поскольку RSI визуализирует силу рынка, эта дивергенция предполагает, что, несмотря на более низкую цену, продавцы теряют силу, и поэтому может произойти разворот. Скрытые дивергенции, которые фактически отражают обычные дивергенции в своем представлении, также могут указывать на разворот. Трейдеры могут комбинировать RSI с движением цены в заранее определенной области интереса, чтобы увидеть, ведет ли цена себя, как ожидается. 

Модели на основе RSI
Модели, которые вы находите на ценовом графике, также могут формироваться на RSI, и некоторые трейдеры используют эти модели для генерации сигналов. Например, симметричный треугольник — это модель движения цены, известная многим трейдерам и торгуемая ими. Она определяется серией более высоких минимумов и более низких максимумов, когда цена сжимается перед следующим движением. Та же модель также может формироваться на RSI. Как только вы определили и нарисовали треугольник (вы можете добавлять рисунки к RSI так же, как и на ценовом графике), сигнал генерируется, когда RSI пробивает одну из сходящихся линий в любом направлении. 

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим руководством Kraken Learn Center: Модели графиков в криптотрейдинге: освоение основ

Тип: Осциллятор

Подтип: Запаздывающий индикатор

Относится к: Импульс

• Определяет изменения силы, направления, импульса и продолжительности тренда.
• Состоит из линии MACD, сигнальной линии и гистограммы.
• Сигналы генерируются пересечениями между линиями или дивергенциями, присутствующими в гистограмме.
• Чем больше расстояние между линиями MACD и сигнальной линией, тем сильнее подразумеваемый тренд.

Развороты
Как и RSI, MACD может указывать на то, когда рынок может формировать разворот. Фиксация дивергенции на гистограмме MACD по принципу та же, что и дивергенция на RSI, и эти два сигнала могут возникать одновременно. Некоторые трейдеры используют RSI и MACD вместе, поскольку их совпадение может дать большую уверенность в отношении конкретной идеи. Переход гистограммы с одной стороны на другую также считается потенциальным сигналом разворота. Например, когда гистограмма переходит из положительной зоны в отрицательную, это может быть истолковано как ослабление рынка, что может привести к нисходящему тренду. 

Сдвиги импульса
Когда линия MACD пересекает сигнальную или нулевую линию (нейтральную среднюю линию индикатора), это указывает на сдвиг импульса. Например, если линия MACD пересекает сигнальную линию вверх (что известно как бычье пересечение), это может быть истолковано как бычий сигнал, указывающий на усиление текущего восходящего тренда. Когда цена растет, часто можно увидеть бычье пересечение, за которым следует пересечение линией MACD нулевой линии, что дополнительно указывает на то, что тренд может набирать импульс.

Тип: Наложение

Подтип: Запаздывающий индикатор

Относится к: Волатильность

• Bollinger Bands состоят из верхней, средней и нижней полос. 
• Средняя полоса обычно представляет собой простую скользящую среднюю за 20 периодов (см. ниже).
• Верхняя и нижняя полосы рассчитываются путем взятия средней полосы, а затем добавления или вычитания двух стандартных отклонений к каждой полосе, соответственно.
• Внешние полосы динамически расширяются и сужаются в ответ на волатильность и часто “сжимаются” перед взрывным движением.
• Достижение ценой верхней и нижней полос может быть интерпретировано как сигналы “перекупленности” и “перепроданности” соответственно.
• Трейдеры могут настраивать параметры Bollinger Bands различными способами в соответствии со своими предпочтениями.

Развороты
Bollinger Bands могут использоваться для краткосрочных сделок по возврату к среднему — когда рынок резко движется в любом направлении, прежде чем быстро вернуться обратно. Используя внешние полосы, трейдеры могут искать возможности, когда покупатели или продавцы могут быть истощены. Можно настроить оповещения для каждой из внешних полос в качестве сигнала для более внимательного изучения происходящего. Во многих случаях цена будет касаться верхней и нижней полос, прежде чем вернуться к средней полосе. Комбинируя Bollinger Bands с RSI, поддержкой и сопротивлением, а также ценовым действием, трейдеры могут определить возможности, когда разворот вероятен. Одним из таких примеров является формирование ценой двойной вершины/дна на внешней полосе, дважды касаясь крайней точки быстро и последовательно. 

Отслеживание трендов
Поскольку этот индикатор по своей сути является скользящей средней с двумя полосами волатильности, он может использоваться для сохранения или увеличения позиции. Если цена прорывается вверх и постоянно остается между средней и верхней полосами, это может служить признаком того, что тренд все еще сохраняется. Кроме того, трейдеры могут использовать среднюю полосу для многократного добавления к позиции или для управления сделкой, перемещая стоп за ней. Внешние полосы также могут использоваться для фиксации прибыли, частично или полностью, когда сделка идет в вашу пользу.

Предвидение пробоев
Поскольку внешние полосы будут сужаться, когда волатильность иссякает, их можно использовать для потенциального обнаружения пробоев до того, как они произойдут. В бычьем сценарии, после того как полосы сильно сжимаются, трейдеры могут установить оповещение, чтобы быть уведомленными, когда цена движется выше верхней полосы, указывая на то, что происходит пробой. Это может быть скомбинировано с объемом и традиционными графическими паттернами, чтобы предложить дополнительную уверенность. Представьте, что вы обнаружили графический паттерн «симметричный треугольник». Ожидая закрытия цены за пределами треугольника и Bollinger Bands, наряду с большим всплеском объема, трейдеры могут иметь лучшую частоту успешных сделок при торговле пробоями. 

Тип: Наложение

Подтип: Отстающий индикатор

Относится к: Тренду

• Простая скользящая средняя (SMA) представляет собой среднюю цену за заданный период. Например, 50-дневная SMA суммирует цены закрытия за предыдущие 50 дней, затем делит на 50. 
• MA отображаются в виде непрерывной линии поверх ценового графика, сглаживая ценовое действие и предлагая направленный уклон. 
• Если MA имеет восходящий тренд, это обычно указывает на то, что цена имела восходящий тренд за анализируемый период, и наоборот.
• Экспоненциальные скользящие средние придают больший вес недавнему ценовому действию и поэтому более реактивны.

Подтверждение тренда
MA можно использовать для определения того, находится ли рынок в восходящем или нисходящем тренде, при этом растущая MA указывает на восходящий тренд. Однако, поскольку MA являются запаздывающими индикаторами, сохранение тренда остается неопределенным. 

Пересечения
Трейдеры часто наносят одну или несколько MA на один и тот же график. Это может быть полезно, так как при пересечении MA друг с другом вверх или вниз это можно использовать в качестве сигнала. Например, когда 50-дневная MA пересекает 200-дневную MA, это известно как Золотой крест. Когда краткосрочная MA пересекает долгосрочную MA подобным образом, это может указывать на то, что преобладающий бычий тренд, вероятно, продолжится.

Поддержка и сопротивление
Точно так же, как некоторые трейдеры используют фактические ценовые уровни в качестве потенциальных поворотных точек, сами MA могут использоваться таким же образом. Например, комбинируя MA с совокупностью – другими значимыми техническими точками данных – трейдеры могут принять решение войти непосредственно там, где MA отображаются на графике.

Тип: Осциллятор

Подтип: Опережающий индикатор

Относится к: Импульс

• Ускоряющий осциллятор (АО) предназначен для определения того, когда тренды ускоряются или замедляются. 
• Он включает в себя Awesome Oscillator – отдельный индикатор, который измеряет силу тренда – с простой скользящей средней для расчета изменений импульса. 
• Индикатор отображается в виде гистограммы с красными и зелеными столбцами, которые колеблются вверх и вниз вместе с ценовым движением.
• Зеленые столбцы предполагают, что импульс растет вместе с трендом. 
• Красные столбцы предполагают, что импульс ослабевает относительно тренда. 
• Если столбцы находятся выше нулевой линии, это означает, что рынок имеет бычий импульс, и обратное верно для медвежьего импульса. 

Сигналы покупки и продажи
Отслеживая, когда гистограмма поднимается выше нулевой линии и характер отображаемых столбцов, трейдеры могут выявлять возможности для открытия длинных или коротких позиций. Последовательные зеленые столбцы выше нулевой линии указывают на то, что:

• Восходящий импульс увеличивается.
• Бычье движение может быть неизбежным. 

Обратное верно, когда последовательные красные столбцы появляются, когда индикатор опускается чуть ниже нулевой линии, что указывает на медвежий сдвиг в импульсе. Чем выше столбцы над или под нулевой линией, тем больше подразумеваемое ускорение преобладающего тренда. 

Развороты
Есть несколько способов, которыми АО можно использовать для обнаружения потенциальных разворотов. Первый связан с нулевой линией. В медвежьем случае, когда столбцы гистограммы опускаются ниже нулевой линии, этот сигнал можно использовать просто для поиска доказательств разворотов на графике. Это может проявляться в виде ценового движения, такого как прорыв значимого максимума колебания или многократные отскоки от уровня сопротивления. 

Второй связан с дивергенциями. Как и в случае с RSI, изучая, что делает ценовое движение вместе с АО, трейдеры могут получить представление о том, вероятен ли разворот. 

Когда рынок бычий, если более высокий максимум цены не сопровождается соответствующей силой на гистограмме, это может указывать на замедление импульса и скорый разворот рынка. 

Подтверждение прорыва
Как и в случае с увеличением объема после прорыва, последовательные зеленые столбцы, которые увеличиваются в размере или пробивают нулевую линию АО, могут использоваться как признак ускорения импульса. 

Это особенно важно для прорывов, поскольку многие из них не набирают достаточной покупательной способности для поддержания бычьего ценового движения, что означает, что трейдеры должны следить за подтверждением или признаками неудачи. 

Сочетание АО с другими запаздывающими индикаторами может дать более полную картину относительно силы прорыва или того, набирает ли установившийся тренд импульс.

Тип: Осциллятор

Подтип: Опережающий индикатор

Относится к: Импульс

• Измеряет текущую цену относительно диапазона за определенный период, обычно 14 дней.
• Состоит из линии %K и линии %D, которые могут использоваться для генерации сигналов после пересечений.
• Определяет, формирует ли восходящий тренд новый максимум или нисходящий тренд формирует новые минимумы.
• Часто используется как индикатор перекупленности или перепроданности: значения выше 80 считаются перекупленностью, а ниже 20 — перепроданностью.

Покупка при спадах и продажа при подъемах
Когда рынок находится в восходящем тренде, Stochastic можно использовать для поиска выгодных точек входа при коррекции рынка. Когда Stochastic находится в зоне перепроданности во время восходящего тренда, трейдеры могут использовать это как возможность попытаться купить на спаде, и наоборот для нисходящих трендов. 

Развороты
Если линия %K пересекает линию %D вниз в области перекупленности индикатора (выше 80), это может указывать на ослабление преобладающего восходящего тренда и на возможное приближение разворота. Расхождение между ценой и Stochastic также может указывать на потенциальный разворот.

Примечание: Описанные в этой статье профили индикаторов не являются исчерпывающими. Существует гораздо больше индикаторов, которые используют трейдеры и которые вы можете изучить. По результатам поиска наиболее популярных индикаторов, следующий список постоянно встречался:

• ADX.
• Aroon.
• Fibonacci retracements.
• Bollinger bands.
• Average true range.
• Awesome oscillator.
• Ichimoku cloud.
• Parabolic SAR.
• Commodity Channel Index.

1. Как подтверждение: Дискреционные трейдеры часто используют один или несколько индикаторов в сочетании с другими факторами для усиления своей общей гипотезы. Например, трейдер может сначала определить область поддержки на графике, где он будет искать сделку. Когда цена достигает этой интересующей области, он затем ищет бычьи расхождения RSI, которые указывают на разворот. Если актив также торгуется значительно ниже VWAP, это добавляет веса бычьему сигналу. Чем больше точек подтверждения трейдер может найти в поддержку своей идеи, тем лучше. Когда индикаторы одновременно совпадают в поддержку направленного смещения, трейдеры могут увеличить свой коэффициент успеха. 
2. Как сигналы для механических систем: Хотя использование индикаторов в изоляции может быть проблематичным, индикаторы могут использоваться для механического генерирования сигналов как для трейдеров-людей, так и для алгоритмов. Как и в дискреционной торговле, ключом к успеху в этой области являются обширные бэктестинг и форвард-тестинг, чтобы гарантировать успех системы в течение длительного периода. Трейдеры не ограничены стандартным набором индикаторов, предлагаемых большинством платформ; многие трейдеры создают свои собственные индикаторы для проверки идей или для удовлетворения своих потребностей.

Следующие комбинации — это всего лишь пара способов, с помощью которых вы можете эффективно использовать несколько индикаторов в сочетании с ценовым движением для создания торговых стратегий, но возможности безграничны. 

Объединяя ценовое движение с данными RSI и MACD, трейдеры могут лучше определять, когда рынок находится на грани разворота. 

Например, если вы наблюдаете свечу отката, такую как пин-бар на уровне сопротивления, одновременно фиксируя медвежьи расхождения на гистограмме RSI или MACD, эти факторы в совокупности дают убедительные доказательства разворота.

Комбинируя данные запаздывающих и опережающих индикаторов в одном тезисе, вы можете предвосхитить движение на рынке, а затем использовать другой индикатор в качестве подтверждения. 

Представьте, что вы ожидаете пробой на Solana (SOL). У вас есть линия тренда, начерченная на графике, но до того, как цена фактически пробьется вниз, ваша линия тренда на OBV пробивается первой, указывая на то, что объем продаж увеличивается. 

Вы используете это как сигнал для открытия короткой позиции до того, как цена Solana действительно пробьется вниз. За этим следует пересечение скользящих средних, которое отстает от пробоя, но предлагает дополнительное подтверждение того, что цена, вероятно, продолжит движение вниз.

1. «Перепроданность» или «перекупленность» не означает, что вы обязательно должны покупать/продавать. Многие криптовалюты появлялись и исчезали с момента первого запуска Bitcoin (BTC) в 2009 году. Практически все монеты, которые теперь остались в далеком прошлом, вероятно, на определенном этапе стали невероятно перепроданными, прежде чем в конечном итоге упасть до нуля. То, что индикатор сообщает вам, что криптоактив находится в зоне перепроданности/перекупленности, не обязательно является сигналом к действию.
2. Индикаторы часто генерируют ложные сигналы. Прежде чем включать какой-либо сигнал в вашу торговую стратегию, крайне важно провести бэктестинг и проанализировать, когда эти сигналы надежны, а когда могут вводить в заблуждение. Торговля по каждому сигналу без учета других критических факторов, таких как движение цены и рыночный контекст, может быть чрезвычайно рискованной. Опытные трейдеры часто рассматривают индикаторы как лишь небольшой фрагмент гораздо большей головоломки, при этом движение цены служит основной направляющей силой.
3. Слишком много индикаторов может вызвать «паралич анализа». Многие индикаторы пересекаются в плане предлагаемой ими информации. Некоторые можно эффективно комбинировать, чтобы придать вес тезису, но слишком большое количество индикаторов может быть ошеломляющим. Каждый трейдер должен найти правильный баланс индикаторов, которые приносят пользу его анализу, не ухудшая при этом ясности.

1. Следующие пункты обобщают основные выводы из нескольких рецензируемых опубликованных статей, которые исследовали эффективность технических индикаторов на рынках криптовалют:

2. Одно исследование изучило предсказательную силу 124 индикаторов (включая некоторые из упомянутых выше), придя к выводу, что их модель действительно обладает «...предсказательной силой для узких диапазонов дневной доходности биткоина». Кроме того, исследование предоставило «...доказательства, свидетельствующие о полезности технического анализа на рынке, подобном биткоину, чья стоимость в основном определяется нефундаментальными факторами».
3. Другое исследование проверило прибыльность стратегии переменной скользящей средней на Bitcoin, обнаружив «сильную поддержку» этого подхода.
4. Наконец, используя модель машинного обучения и данные RSI и MACD для изучения Bitcoin, исследователи смогли генерировать сигналы с точностью более 86%.
5. В итоге, технические индикаторы используют математику различными способами, чтобы предоставить визуальное понимание поведения цифрового актива, и могут помочь техническим трейдерам решить, когда входить или выходить из крипторынка. Хотя эти индикаторы могут производить множество ложных сигналов, исследования показывают, что при эффективном использовании они имеют потенциал превзойти стратегию «купи и держи» на Bitcoin.

Теперь, когда вы понимаете, что такое криптоиндикаторы и как они могут улучшить ваши торговые решения, почему бы не зарегистрироваться на бесплатный аккаунт Kraken Pro и не начать интегрировать технические индикаторы в вашу торговую стратегию уже сегодня?

Данные материалы предназначены исключительно для общих информационных целей и не являются инвестиционными рекомендациями, советом или предложением для покупки, продажи, стейкинга или удержания какого-либо криптовалютного актива либо участия в какой-либо конкретной торговой стратегии. Kraken не дает никаких заверений или гарантий, выраженных или подразумеваемых, относительно точности, полноты, своевременности, пригодности или достоверности подобной информации и не несет ответственности за любые ошибки, неточности или задержки в этой информации, а также за любые убытки, травмы или ущерб в результате ее отображения или использования. Kraken не работает и не будет работать над повышением или понижением цены какого-либо конкретного криптовалютного актива, который предоставляет. Некоторые криптовалютные продукты и рынки не регулируются, и по отношению к вам не будет применяться защита в форме государственной компенсации и (или) нормативно-правовые механизмы защиты. Непредсказуемый характер криптовалютных рынков может привести к потере средств. Любые доходы и (или) увеличение стоимости ваших криптовалютных активов могут подлежать налогообложению, и вам следует обратиться за независимой консультацией для уточнения своего налогового режима. Могут применяться географические ограничения.