Криптотехнические индикаторы: выведите свои навыки торговли на новый уровень

Криптотехнические индикаторы визуально представляют силу цифрового актива, используя математическую формулу для объединения различных технических данных, таких как цена или объем. Хотя они могут быть упрощенными и редукционистскими по своей природе, они предлагают трейдерам дополнительную информацию о следующем:

• Когда рынки могут находиться в поворотной точке, например, быть перепроданными или перекупленными.

• Когда рынки набирают обороты, например, после прорыва.

Хотя индикаторы редко следует использовать изолированно, они могут быть полезны как дискреционным, так и систематическим трейдерам:

• Дискреционные трейдеры часто используют их вместе с системой, ориентированной на ценовое действие, чтобы найти подсказки о силе рынка на ключевых ценовых уровнях.

• Систематические трейдеры часто используют или создают свои собственные индикаторы, которые могут генерировать сигналы как часть автоматизированной торговой системы.

Хотите узнать больше о криптоторговых ботах? Ознакомьтесь с нашим специальным руководством в Центре обучения Kraken здесь.

Использование индикаторов ценовых графиков в первый раз может показаться сложной задачей, но с практикой они могут стать жизненно важными инструментами для получения информации о крипторынке. 

Вот три причины, по которым вам следует рассмотреть возможность использования технических индикаторов для улучшения вашей криптоторговли:

1. Трейдеры используют криптоиндикаторы различными способами и могут использовать их для увеличения вероятности успеха торговой или инвестиционной стратегии.

2. Если вы когда-либо хотели развернуть торгового бота, то понимание того, как работают индикаторы и как вы можете создавать свои собственные, будет вам интересно. Даже относительно простые индикаторы могут служить основой для торговой стратегии. При достаточном бэктестировании и форвард-тестировании вы даже сможете использовать индикатор для круглосуточной торговли на крипторынках с помощью автоматизации. 

3. Поскольку индикаторы визуализируют цену и время, понимание того, как они работают и когда они полезны, является отличной отправной точкой для новых трейдеров, стремящихся узнать больше о поведении крипторынков.

На самом высоком уровне все индикаторы делятся на две категории:

1. Наложения (Overlays): Эти индикаторы отображаются поверх цен на графике, выделяя потенциальные точки разворота и ключевые уровни. Например, полосы Боллинджера отображаются на графике в виде линий, которые охватывают внешние границы ценового действия, и могут использоваться как часть стратегии возврата к среднему (покупка монеты, когда она становится перепроданной, в надежде на отскок).

2. Осцилляторы (Oscillators): Осцилляторы — это индикаторы, расположенные выше или ниже графика на отдельной панели. Они визуально представляют силу и импульс ценового действия в фиксированном диапазоне, колеблясь между двумя крайностями. Одним из примеров является Индекс относительной силы (RSI), который строится в диапазоне 0–100 и может использоваться для определения того, когда криптоактив может быть перекуплен или перепродан.

Внутри вышеуказанных категорий есть два дополнительных подтипа:

• Опережающие индикаторы: Индикаторы, которые пытаются предсказать, куда пойдет рынок дальше. Пример: бычья дивергенция на RSI. Это визуальное представление истощения продавцов, которое может сигнализировать о развороте тренда. Обратите внимание, что многие сигналы от опережающих индикаторов не всегда приводят к развороту. На рынках с очень сильным направленным смещением дивергенции часто возникают перед слабым контрдвижением или консолидацией.

• Запаздывающие индикаторы: Индикаторы, которые генерируют сигналы после решительного движения цены. Пример: пересечение простой скользящей средней (SMA) после прорыва из длительного периода консолидации указывает на силу рынка, подтверждая, что цена вышла из торгового диапазона. Хотя это может подтвердить тренд, это менее эффективно для прогнозирования предстоящего движения. Проблема с запаздывающими индикаторами, такими как SMA, заключается в риске входа в сделку именно тогда, когда импульс угасает, что может привести к развороту рынка вскоре после открытия позиции.

Наконец, все индикаторы связаны с одной из четырех технических переменных: тренд, импульс, объем и волатильность.

Ниже представлены семь тщательно отобранных профилей индикаторов, каждый из которых содержит подробную информацию о том, что они делают и как их можно использовать. Они были выбраны на основе того, какие индикаторы были успешно внедрены в автоматизированные стратегии и являются наиболее простыми для использования начинающими трейдерами.

Тип: Осциллятор

Подтип: Опережающий индикатор

Связан с: Импульсом

• Измеряет скорость и изменение ценовых движений.
• Рассчитывает средние прибыли и средние убытки за заданный период (часто 14 баров).
• RSI 60 означает, что цена росла больше, чем падала, за исследуемый период.
• RSI ниже 30 указывает на то, что цена «перепродана».
• RSI выше 70 указывает на то, что цена «перекуплена».
• Уровень 50 часто выступает в качестве поддержки и сопротивления для импульса.

Развороты
Наблюдая за ценовым действием, когда RSI находится в состоянии перепроданности или перекупленности, вы можете найти подсказки о том, что цена действительно истощена в любом направлении. Эти подсказки могут проявляться в виде обычной бычьей или медвежьей дивергенции. В бычьем случае должны одновременно присутствовать два фактора: цена делает более низкий минимум, но RSI делает более высокий минимум. Поскольку RSI визуализирует силу рынка, эта дивергенция предполагает, что, несмотря на более низкую цену, продавцы теряют силу, и, следовательно, может произойти разворот. Скрытые дивергенции, которые эффективно отражают обычные дивергенции в своем представлении, также могут указывать на разворот. Трейдеры могут комбинировать RSI с ценовым действием в заранее определенной области интереса, чтобы увидеть, ведет ли себя цена так, как ожидалось. 

Паттерны на основе RSI
Паттерны, которые вы находите на ценовом графике, также могут формироваться на RSI, и некоторые трейдеры используют эти паттерны для генерации сигналов. Например, симметричный треугольник — это паттерн ценового действия, известный и торгуемый многими трейдерами. Он определяется серией более высоких минимумов и более низких максимумов, поскольку цена сжимается перед следующим движением. Тот же паттерн также может формироваться на RSI. Как только вы определили и нарисовали треугольник (вы можете добавлять рисунки на RSI так же, как на ценовом графике), сигнал генерируется, когда RSI прорывается из одной из сходящихся линий в любом направлении. 

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим руководством в Центре обучения Kraken: Паттерны графиков криптоторговли: освойте основы

Тип: Осциллятор

Подтип: Запаздывающий индикатор

Связан с: Импульсом

• Определяет изменения в силе, направлении, импульсе и продолжительности тренда.
• Состоит из линии MACD, сигнальной линии и гистограммы.
• Сигналы генерируются пересечениями между линиями или дивергенциями, присутствующими в гистограмме.
• Чем больше расстояние между линиями MACD и сигнальной линией, тем сильнее подразумеваемый тренд.

Развороты
Как и RSI, MACD может указывать на то, когда рынок может формировать разворот. Запись дивергенции на гистограмме MACD по принципу аналогична дивергенции на RSI, и эти два сигнала могут возникать одновременно. Некоторые трейдеры используют RSI и MACD вместе, так как их совпадение может дать большую уверенность в конкретной гипотезе. Переход гистограммы с одной стороны на другую также считается потенциальным сигналом разворота. Например, когда гистограмма переходит из положительной в отрицательную, это может быть истолковано как ослабление рынка, что может привести к нисходящему тренду. 

Сдвиги импульса
Когда линия MACD пересекает сигнальную или нулевую линию (нейтральную среднюю линию индикатора), это указывает на сдвиг импульса. Например, если линия MACD пересекает сигнальную линию вверх (известно как бычье пересечение), это может быть истолковано как бычий сигнал, предполагающий, что текущий восходящий тренд набирает силу. Когда цена растет, часто наблюдается бычье пересечение, за которым следует пересечение линией MACD нулевой линии, что еще больше предполагает, что тренд может набирать импульс.

Тип: Наложение

Подтип: Запаздывающий индикатор

Относится к: Волатильности

• Полосы Боллинджера состоят из верхней, средней и нижней полос. 
• Средняя полоса обычно представляет собой простую скользящую среднюю за 20 периодов (см. ниже).
• Верхняя и нижняя полосы рассчитываются путем взятия средней полосы, а затем добавления или вычитания двух стандартных отклонений к каждой полосе соответственно.
• Внешние полосы динамически расширяются и сужаются в ответ на волатильность и часто «сжимаются» перед взрывным движением.
• Достижение ценой верхней и нижней полос может быть интерпретировано как сигналы «перекупленности» и «перепроданности» соответственно.
• Трейдеры могут настраивать параметры полос Боллинджера различными способами в соответствии со своими предпочтениями.

Развороты
Полосы Боллинджера могут использоваться для краткосрочных сделок по возврату к среднему значению — когда рынок резко движется в любом направлении, а затем быстро возвращается. Используя внешние полосы, трейдеры могут искать возможности, когда покупатели или продавцы могут быть истощены. Можно установить оповещения на каждой из внешних полос в качестве подсказок для более внимательного изучения происходящего. Во многих случаях цена будет касаться верхней и нижней полос, прежде чем вернуться к средней полосе. Комбинируя полосы Боллинджера с RSI, поддержкой и сопротивлением, а также ценовым действием, трейдеры могут определить возможности, когда разворот вероятен. Одним из таких примеров является формирование ценой двойной вершины/дна на внешней полосе, касание крайности дважды подряд. 

Следование за трендами
Поскольку этот индикатор по своей сути является скользящей средней с двумя полосами волатильности, его можно использовать как средство для удержания или увеличения позиции. Если цена пробивается вверх и неоднократно остается между средней и верхней полосами, это может служить признаком того, что тренд все еще сохраняется. Кроме того, трейдеры могут использовать среднюю полосу для многократного увеличения позиции или для управления сделкой, перемещая стоп-лосс за ней. Внешние полосы также могут использоваться для фиксации прибыли, частично или полностью, когда сделка идет в вашу пользу.

Прогнозирование прорывов
Поскольку внешние полосы будут сужаться при снижении волатильности, их можно использовать для потенциального обнаружения прорывов до того, как они произойдут. В бычьем случае, после того как полосы сильно сжимаются, трейдеры могут установить оповещение, чтобы получать уведомления, когда цена движется выше верхней полосы, указывая на то, что происходит прорыв. Это можно комбинировать с объемом и традиционными графическими паттернами для большей уверенности. Представьте, что вы заметили паттерн симметричного треугольника. Ожидая закрытия цены за пределами треугольника и полос Боллинджера, наряду с большим всплеском объема, трейдеры могут иметь более высокий процент успешных сделок при торговле прорывами. 

Тип: Наложение

Подтип: Запаздывающий индикатор

Относится к: Тренду

• Простая скользящая средняя (SMA) представляет собой среднюю цену за определенный период. Например, 50-дневная SMA суммирует цены закрытия за предыдущие 50 дней, а затем делит их на 50. 
• MA отображаются в виде непрерывной линии поверх ценового графика, сглаживая ценовое действие и предлагая направленный уклон. 
• Если MA движется вверх, это обычно указывает на то, что цена росла в течение рассматриваемого периода, и наоборот.
• Экспоненциальные скользящие средние придают больший вес недавнему ценовому действию и поэтому более реактивны.

Подтверждение тренда
MA могут использоваться для определения того, движется ли рынок вверх или вниз, при этом растущая скользящая средняя указывает на восходящий тренд. Однако, поскольку MA являются запаздывающими индикаторами, неизвестно, продолжится ли тренд или нет. 

Пересечения
Трейдеры часто наносят одну или несколько MA на один и тот же график. Это может быть полезно, так как когда MA пересекаются вверх или вниз, это может использоваться как сигнал. Например, когда 50-дневная MA пересекает 200-дневную MA, это известно как Золотой крест. Когда краткосрочная MA пересекает долгосрочную MA таким образом, это может указывать на то, что преобладающий бычий тренд, вероятно, продолжится.

Поддержка и сопротивление
Таким же образом, как некоторые трейдеры используют фактические ценовые уровни в качестве потенциальных точек разворота, сами MA могут использоваться таким же образом. Например, комбинируя MA с подтверждением — другими значимыми техническими данными — трейдеры могут выбрать вход непосредственно там, где MA напечатаны на графике.

Тип: Осциллятор

Подтип: Опережающий индикатор

Относится к: Импульсу

• Ускоряющий осциллятор (АО) предназначен для определения того, когда тренды ускоряются или замедляются. 
• Он включает в себя Awesome Oscillator — отдельный индикатор, который измеряет силу тренда — с простой скользящей средней для расчета изменений импульса. 
• Индикатор отображается в виде гистограммы с красными и зелеными столбцами, которые движутся вверх и вниз вместе с ценовым действием.
• Зеленые столбцы указывают на то, что импульс растет вместе с трендом. 
• Красные столбцы указывают на то, что импульс ослабевает относительно тренда. 
• Если столбцы находятся выше нулевой линии, это означает, что рынок имеет бычий импульс, а обратное верно для медвежьего импульса. 

Сигналы покупки и продажи
Отслеживая, когда гистограмма пересекает нулевую линию и характер отображаемых столбцов, трейдеры могут выявлять возможности для открытия длинных или коротких позиций. Последовательные зеленые столбцы выше нулевой линии указывают на то, что:

• Восходящий импульс увеличивается.
• Бычье движение может быть неизбежным. 

Обратное верно, когда последовательные красные столбцы появляются, когда индикатор находится чуть ниже нулевой линии, что указывает на медвежий сдвиг в импульсе. Чем выше столбцы над или под нулевой линией, тем больше подразумеваемое ускорение преобладающего тренда. 

Развороты
Существует несколько способов использования АО для обнаружения потенциальных разворотов. Первый связан с нулевой линией. В медвежьем случае, когда столбцы гистограммы опускаются ниже нулевой линии, этот сигнал можно использовать для простого поиска доказательств разворотов на графике. Это может проявляться в виде ценового действия, такого как прорыв крупного максимума колебания или многократные отскоки от уровня сопротивления. 

Второй связан с дивергенциями. Как и в случае с RSI, изучая ценовое действие наряду с АО, трейдеры могут получить представление о том, вероятен ли разворот. 

Когда рынок бычий, если более высокий максимум цены не соответствует соответствующей силе на гистограмме, это может указывать на замедление импульса и скорый разворот рынка. 

Подтверждение прорыва
Как и в случае с увеличением объема после прорыва, последовательные зеленые столбцы, которые увеличиваются в размере или пробиваются через нулевую линию АО, могут использоваться как признак ускорения импульса. 

Это особенно важно для прорывов, поскольку многие из них не набирают достаточной покупательной способности для поддержания бычьего ценового действия, что означает, что трейдеры должны быть начеку в поисках подтверждения или признаков неудачи. 

Комбинирование АО с другими запаздывающими индикаторами может дать более полную картину силы прорыва или того, набирает ли установленный тренд импульс.

Тип: Осциллятор

Подтип: Опережающий индикатор

Относится к: Импульсу

• Измеряет текущую цену относительно диапазона за определенный период, обычно 14 дней.
• Состоит из линии %K и линии %D, которые могут использоваться для генерации сигналов после пересечений.
• Показывает, формирует ли восходящий тренд новый максимум или нисходящий тренд новые минимумы.
• Часто используется как индикатор перекупленности или перепроданности: значения выше 80 считаются перекупленностью, а ниже 20 — перепроданностью.

Покупка на просадках и продажа на пиках
Когда рынок находится в восходящем тренде, Стохастик можно использовать для поиска выгодных точек входа при откате рынка. Когда Стохастик находится в зоне перепроданности во время восходящего тренда, трейдеры могут использовать это как возможность для покупки на просадке, и наоборот для нисходящих трендов. 

Развороты
Если линия %K пересекает линию %D снизу в зоне перекупленности индикатора (выше 80), это может указывать на ослабление преобладающего восходящего тренда и возможное приближение разворота. Дивергенция между ценой и Стохастиком также может указывать на потенциальный разворот.

Примечание: Описанные в этой статье профили индикаторов не являются исчерпывающими. Существует гораздо больше индикаторов, которые используют трейдеры и которые вы можете изучить. По результатам поиска наиболее популярных индикаторов, следующий список постоянно фигурировал:

• ADX.
• Aroon.
• Коррекция Фибоначчи.
• Полосы Боллинджера.
• Средний истинный диапазон.
• Awesome Oscillator.
• Облако Ишимоку.
• Параболический SAR.
• Индекс товарного канала.

1. В качестве подтверждения: Дискреционные трейдеры часто используют один или несколько индикаторов в сочетании с другими факторами для усиления своей общей гипотезы. Например, трейдер может сначала определить область поддержки на графике, где он будет искать сделку. Когда цена достигает этой области интереса, он затем ищет бычьи дивергенции RSI, которые указывают на разворот. Если актив также торгуется значительно ниже VWAP, это добавляет веса бычьему сигналу. Чем больше точек подтверждения трейдер может найти в поддержку своей идеи, тем лучше. Когда индикаторы одновременно совпадают в поддержке направленного движения, трейдеры могут увеличить свою частоту успешных сделок. 
2. В качестве сигналов для механических систем: Хотя использование индикаторов в изоляции может быть проблематичным, индикаторы могут использоваться для механической генерации сигналов как для трейдеров-людей, так и для алгоритмов. Как и в случае с дискреционной торговлей, ключом к успеху в этой области является обширное бэктестирование и форвард-тестирование, чтобы гарантировать успешность системы в течение длительного периода. Трейдеры не ограничены стандартным набором индикаторов, предлагаемых большинством платформ; многие трейдеры создают свои собственные индикаторы для проверки идей или удовлетворения своих потребностей.

Следующие комбинации — это лишь пара способов эффективного использования нескольких индикаторов с ценовым действием для создания торговых стратегий, но возможности безграничны. 

Объединяя ценовое действие с данными RSI и MACD, трейдеры могут лучше определять, когда рынок собирается развернуться. 

Например, если вы наблюдаете свечу отскока, такую как пин-бар на уровне сопротивления, а также фиксируете медвежьи дивергенции на RSI или гистограмме MACD, эти факторы в совокупности являются хорошим доказательством разворота.

Объединяя данные запаздывающих и опережающих индикаторов в одну гипотезу, вы можете предвосхитить движение на рынке, а затем использовать другой индикатор в качестве подтверждения. 

Представьте, что вы ожидаете прорыва на Solana (SOL). У вас на графике нарисована линия тренда, но прежде чем цена фактически пробьет ее, ваша линия тренда на OBV пробивается первой, указывая на увеличение объема продаж. 

Вы используете это как сигнал для открытия короткой позиции, прежде чем цена Solana действительно пробьет уровень. За этим следует пересечение скользящих средних (MA), которое запаздывает по отношению к прорыву, но предлагает дополнительное подтверждение того, что цена, вероятно, продолжит движение вниз.

1. «Перепроданность» или «перекупленность» не означает, что вы обязаны покупать/продавать. Многие криптовалюты появлялись и исчезали с момента запуска Биткойна (BTC) в 2009 году. Практически все монеты, которые сейчас являются далеким воспоминанием, вероятно, в какой-то момент стали невероятно перепроданными, прежде чем в конечном итоге упали до нуля. То, что индикатор говорит вам, что криптоактив находится в зоне перепроданности/перекупленности, не обязательно является сигналом к действию.
2. Индикаторы часто генерируют ложные сигналы. Прежде чем включать какой-либо сигнал в свою торговую стратегию, крайне важно провести бэктестирование и проанализировать, когда эти сигналы надежны, а когда они могут вводить в заблуждение. Торговля по каждому сигналу без учета других критических факторов, таких как ценовое действие и рыночный контекст, может быть чрезвычайно рискованной. Опытные трейдеры часто рассматривают индикаторы как лишь небольшую часть гораздо более крупной головоломки, при этом ценовое действие служит основной направляющей силой.
3. Слишком много индикаторов может вызвать «паралич анализа». Многие индикаторы пересекаются по предоставляемой ими информации. Некоторые из них можно эффективно комбинировать для придания веса гипотезе, но слишком большое количество индикаторов может быть подавляющим. Каждый трейдер должен найти правильный баланс индикаторов, которые добавляют ценность его анализу, не нарушая ясности.

1. Следующие пункты обобщают основные выводы из нескольких рецензируемых опубликованных статей, которые исследовали эффективность технических индикаторов на рынках криптовалют:

2. Одно исследование изучило прогностическую силу 124 индикаторов (включая некоторые из упомянутых выше), придя к выводу, что их модель обладала «...прогностической силой для узких диапазонов ежедневной доходности биткойна». Кроме того, исследование предоставило «...доказательства, свидетельствующие о том, что технический анализ полезен на таком рынке, как биткойн, стоимость которого в основном определяется нефундаментальными факторами».
3. Другое исследование проверило прибыльность стратегии с переменной скользящей средней на биткойне, обнаружив «сильную поддержку» для этого подхода.
4. Наконец, используя модель машинного обучения и данные RSI и MACD для изучения биткойна, исследователи смогли генерировать сигналы с точностью более 86%.
5. В итоге, технические индикаторы используют математику различными способами для предоставления визуальных данных о поведении цифрового актива и могут помочь техническим трейдерам решить, когда входить или выходить из крипторынка. Хотя эти индикаторы могут давать множество ложных сигналов, исследования показывают, что при эффективном использовании они имеют потенциал превзойти стратегию «купи и держи» в биткойне.

Теперь, когда вы понимаете, что такое криптоиндикаторы и как они могут улучшить ваши торговые решения, почему бы не зарегистрироваться на бесплатный аккаунт Kraken Pro и не начать интегрировать технические индикаторы в свою торговую стратегию уже сегодня?

Данные материалы предназначены исключительно для общих информационных целей и не являются инвестиционными рекомендациями, советом или предложением для покупки, продажи, стейкинга или удержания какого-либо криптовалютного актива либо участия в какой-либо конкретной торговой стратегии. Kraken не дает никаких заверений или гарантий, выраженных или подразумеваемых, относительно точности, полноты, своевременности, пригодности или достоверности подобной информации и не несет ответственности за любые ошибки, неточности или задержки в этой информации, а также за любые убытки, травмы или ущерб в результате ее отображения или использования. Kraken не работает и не будет работать над повышением или понижением цены какого-либо конкретного криптовалютного актива, который предоставляет. Некоторые криптовалютные продукты и рынки не регулируются, и по отношению к вам не будет применяться защита в форме государственной компенсации и (или) нормативно-правовые механизмы защиты. Непредсказуемый характер криптовалютных рынков может привести к потере средств. Любые доходы и (или) увеличение стоимости ваших криптовалютных активов могут подлежать налогообложению, и вам следует обратиться за независимой консультацией для уточнения своего налогового режима. Могут применяться географические ограничения.