Bots de trading crypto IA : guide complet

• Les algorithmes dominent de nombreux marchés traditionnels, générant des milliards de profits pour les grandes entreprises. 

• L’intelligence artificielle (IA) peut améliorer ces algorithmes en : a) identifiant de nouvelles opportunités, b) réagissant à des volumes importants de données, et c) apprenant de manière adaptative en fonction des performances.

• Les traders de crypto souhaitant déployer leur propre algorithme disposent de deux options : Utiliser un service par abonnement ou une marketplace de bots, ou créer leur propre bot de zéro en codant leur propre indicateur ou logiciel d’exécution.

Les bots de trading crypto IA tirent parti de modèles mathématiques avancés, d’algorithmes d’apprentissage automatique et de l’automatisation pour exécuter des stratégies de trading au nom des traders. 

Ces systèmes avancés analysent en continu d’énormes quantités de données de marché, identifient des modèles, et adaptent leurs stratégies en temps réel pour optimiser les performances.

En revanche, les algorithmes traditionnels préprogrammés fonctionnent sur la base de paramètres fixes et suivent un script testé. Bien que ces algorithmes classiques puissent être efficaces, ils n’ont pas la capacité d’évoluer et de s’adapter de manière autonome aux conditions changeantes du marché. Cette rigidité peut limiter leur efficacité sur des marchés des crypto‑monnaies dynamiques et imprévisibles.

Les bots pilotés par l’IA représentent une amélioration majeure pour les systèmes de trading automatisés. Leur capacité à apprendre de nouvelles données, à ajuster leurs stratégies en temps réel et à prédire les mouvements de marché avec une précision accrue élargit les possibilités et la performance offertes par les systèmes de trading automatisés.

1. Plusieurs universitaires s’attendent à ce que l’IA bousculent de nombreux aspects de nos vies, y compris les marchés financiers. Pour les traders de crypto, l’IA offre la possibilité d’exécuter de manière autonome des transactions fondées sur les données, ce qui est particulièrement utile pour ceux qui ne peuvent pas surveiller les marchés en continu.

2. Les rapports indiquent qu’environ 60 à 75% du volume de trading sur les principaux marchés financiers traditionnels aux États‑Unis, en Europe et en Asie est généré par le trading algorithmique. Il est possible qu’un pourcentage significatif du volume de trading de crypto soit également généré par des bots. Par conséquent, il est avantageux pour les traders de comprendre comment ces systèmes fonctionnent et comment les intégrer dans leurs stratégies d’investissement.

3. Grâce à l’apprentissage automatique, l’IA a le potentiel d’améliorer la performance des algorithmes de trading. Ces avancées peuvent accélérer l’identification, le test et le déploiement de stratégies, tout en permettant une adaptation continue à un marché en évolution.

Les algorithmes pilotés par l’IA constituent une forme de trading systématique dans laquelle les traders suivent une approche fondée sur des règles, pouvant inclure l’utilisation d’indicateurs et l’automatisation pour exécuter les transactions. 

Cette approche contraste avec le trading discrétionnaire, où les traders prennent des décisions subjectives à partir de diverses sources d’information concernant l’orientation à venir du marché.

Que vous soyez un parfait débutant ou un trader expérimenté, intégrer l’IA dans votre stratégie de trading peut offrir de nombreux avantages. Voici plusieurs façons d’incorporer l’IA dans vos stratégies de trading :

1. Intégrer des données provenant de modèles d’IA générative : Utiliser des modèles de langage génératifs, comme GPT‑4, pour surveiller l’actualité et les données de marché. Ces modèles peuvent faire des prédictions basées sur ces informations, qui peuvent ensuite être intégrées dans vos algorithmes de trading.

2. Réaliser une analyse de sentiment via le traitement du langage naturel (NLP) : Suivez le langage utilisé par les gens à propos des marchés des crypto-monnaies grâce au NLP. Analysez les modèles historiques afin d’identifier d’éventuelles corrélations avec les mouvements de prix, ce qui peut contribuer à des décisions de trading mieux informées.

3. Identifier les configurations potentielles : Utilisez l’IA pour identifier des modèles de prix techniques courants et des configurations de trading potentielles. L’IA peut analyser très rapidement d’immenses volumes de données pour repérer des opportunités qui ne seraient pas immédiatement visibles pour des traders humains.

4. Générer des rapports de marché : Utilisez l’IA pour générer des rapports sur les événements clés du marché ou résumer de grands ensembles de données. Ces rapports peuvent fournir des indications sur la manière dont les marchés ont réagi à des événements similaires par le passé, facilitant ainsi les décisions de trading futures.

5. Tester des stratégies : Exploitez l’IA pour tester des stratégies de trading en examinant des séquences spécifiques de mouvements des prix sur de grands ensembles de données. L’IA peut traiter efficacement des données historiques pour évaluer la performance qu’aurait eue une stratégie, aidant ainsi à affiner et optimiser les approches de trading.

L’IA influence la façon dont les algorithmes (et les traders) se comportent de plusieurs manières :

• L’IA est utilisée pour combiner, surveiller et évaluer un grand nombre de flux de données très divergents. Cela permet aux algorithmes pilotés par l’IA de réagir rapidement aux évolutions importantes du sentiment de marché, des prix, des prévisions économiques et des événements géopolitiques majeurs. 

• L’IA peut identifier des modèles techniques courants dans les graphiques de prix, qui peuvent ensuite servir à générer des configurations.

• Par conséquent, l’IA peut être utilisée pour fermer ou ouvrir rapidement une position, ajuster automatiquement la répartition d’un portefeuille d’investissement ou fournir des rapports utiles aux principaux décideurs.

• Grâce à l’apprentissage automatique, un sous‑domaine de l’IA, l’IA est capable d’agréger de vastes ensembles de données structurées et non structurées afin de formuler des prédictions.

• Grâce à l’apprentissage adaptatif, l’IA peut être utilisée pour améliorer la performance des algorithmes au fil du temps. Le principe est similaire à celui d’un trader discrétionnaire examinant son journal de trading afin de déterminer ses points forts et les aspects à perfectionner. 

• Identifier des modèles pouvant être combinés à l’intuition des traders pour prendre de meilleures décisions

Si vous souhaitez en savoir plus sur des produits concrets exploitant l’IA, Kensho de S&P et Aladdin de BlackRock sont deux projets qui utilisent l’IA, respectivement pour l’analyse de l’activité et la gestion de portefeuille, notamment.

La liste suivante résume certaines des recherches publiées portant sur l’utilisation de l’IA sur les marchés des crypto-monnaies :

• Une étude a montré que des chercheurs étaient parvenus à prédire les mouvements du Bitcoin (BTC) à l’aide de l’apprentissage automatique, avec une précision de 66%. 

• Une étude similaire a conclu que l’apprentissage automatique pouvait prédire les mouvements quotidiens du marché de 100 grandes crypto‑monnaies, avec une précision allant de 52,9% à 54,1%.

• L’utilisation de réseaux neuronaux dans des conditions expérimentales a également montré un potentiel pour prédire le prix du Bitcoin.

Dans un article récent, Forbes a examiné le rôle de l’IA dans le trading de crypto, en citant les projets suivants :

• SingularityNET, un marché pour les produits d’IA, y compris des bots qui peuvent être utilisés pour l’analyse de marché. 

• GNY.io, qui cherche à développer "… des outils prédictifs d’apprentissage automatique pour la communauté du trading de crypto".

Cryptohopper est une autre plateforme de bots de trading IA fréquemment mentionnée, qui affirme disposer d’une intelligence artificielle intégrée pour aider à choisir les stratégies à utiliser.

Tous les systèmes de trading, y compris les bots de trading crypto pilotés par IA, sont sujets à divers risques. 

Étant donné que les algorithmes sont pilotés par du code informatique, leur niveau de sécurité dépend de la personne qui a écrit le logiciel, du fait qu’il ait été examiné de manière indépendante et de la fréquence à laquelle il est mis à jour.

Les traders/développeurs expérimentés qui créent leurs propres bots de trading peuvent avoir plus de confiance dans leur fiabilité et leur sécurité. Les bots développés par l’utilisateur étant entièrement transparents, ils offrent au trader la possibilité de maîtriser et de superviser chaque élément de leur activité, ce qui peut renforcer la sécurité globale. 

En revanche, les bots de trading tiers, proposés sous forme d’abonnement, présentent plusieurs risques inhérents :

Les logiciels tiers sont vulnérables au piratage. Si vous connectez un logiciel à votre plateforme de trading via une API, et que quelqu'un parvient à prendre le contrôle de ce logiciel, cette personne contrôle effectivement votre compte. Cela peut leur permettre d'utiliser votre capital comme bon leur semble. 

En mars 2018, après avoir pris le contrôle de nombreux comptes via l'API de Binance, des hackers ont utilisé les fonds de ces comptes pour faire monter le prix de Viacoin. Plus récemment en 2023, la plateforme de bots de trading 3Commas a été exploité, entraînant le siphonnement de 22 millions de dollars des comptes des utilisateurs.

Tout comme les humains, les algorithmes sont vulnérables à des erreurs pouvant provenir de divers facteurs. Un code défaillant ou une déconnexion de l’API de la plateforme de trading peut empêcher un algorithme d’agir conformément à sa programmation. Par exemple, si un algorithme ouvre une position longue et que le stop‑loss est géré par le logiciel, une défaillance de celui‑ci peut empêcher la fermeture de la position lors d’une forte chute des prix. Ce risque est particulièrement prononcé lors de l’utilisation de l’effet de levier, pouvant entraîner des pertes catastrophiques. Il existe de nombreux cas documentés de défaillances d’algorithmes dans la finance traditionnelle comme sur le marché des crypto‑monnaies, entraînant des pertes importantes.

Un algorithme peut sembler rentable sur la base d’un test rétrospectif, mais une fois la stratégie déployée en conditions réelles, les performances historiques ne se reproduisent pas. Comme le dit l’adage, "les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs", et cela vaut également pour les algorithmes. 

Les tests rétrospectifs eux-mêmes comportent de nombreux pièges, comme le sur‑ajustement, qui conduit à attribuer à une stratégie davantage de crédibilité qu’elle n’en mérite réellement. Si vous réalisez plusieurs tests rétrospectifs et que vous ajustez une stratégie à partir du même jeu de données historiques limité, vous risquez fort d’être induit en erreur en pensant disposer d’un avantage. En vérité, ce que vous avez mis au jour n’est qu’une stratégie efficace uniquement pendant cette séquence particulière de mouvements de prix. Par conséquent, lorsque cette même stratégie est déployée dans un test prospectif, elle affiche de faibles performances, car elle ne s’appuie pas sur l’ensemble complet des comportements de marché. En réalité, elle opère uniquement à partir d’une petite portion du comportement du marché, laquelle ne représente qu’un détail dans la vision d’ensemble. 

Des escrocs ont utilisé de prétendus bots de trading promettant des rendements importants pour soutirer de la valeur à des traders particuliers non avertis. La CFTC met en garde contre l’achat "d’algorithmes créés par l’IA", les escrocs ayant exploité l’intérêt du public pour ce domaine, ce qui a conduit à des systèmes de Ponzi de plusieurs milliards de dollars.

Ce sujet pourrait à lui seul faire l’objet de plusieurs articles, mais voici un guide simple qui en décrit le cadre général :

Après avoir passé de nombreuses heures à observer les mouvements des prix dans la crypto, vous remarquez peut‑être que les marchés ont tendance à adopter un modèle répétitif. Pour tester cette hypothèse, vous effectuez un test rétrospectif de ce modèle sur plusieurs années de données historiques afin de déterminer s’il constitue un avantage. Il existe de nombreux outils numériques en ligne qui peuvent vous aider dans ce processus. Vous pouvez également consigner manuellement chaque occurrence où l’avantage étudié fonctionne ou non, en utilisant un logiciel de graphique et un tableur. Si, après un test rétrospectif approfondi, le modèle en question montre une réelle pertinence, vous pouvez décider de passer à l’étape suivante. 

En supposant que l’avantage que vous avez testé puisse être converti en algorithme (certaines stratégies fortement discrétionnaires ne peuvent pas être automatisées facilement), vous pourriez vouloir commencer à chercher ou développer un logiciel qui puisse :

• Identifier la configuration que vous souhaitez trader.

• Exécuter la transaction précisément selon vos paramètres, en intégrant le point d’entrée, le stop et les niveaux de take‑profit.

Prenez en compte les éléments suivants :

• Quel langage de programmation utiliser.

• Quelle plateforme de trading utiliser.

• Quel type d’ordres sera nécessaire.

• Comment gérer les erreurs, etc.

Cette étape est complexe et ne peut pas être entièrement détaillée ici, mais il existe des moyens d’accélérer le processus :

• TradingView vous permet de coder vos propres indicateurs, qui, lorsqu’ils sont associés à un logiciel d’exécution prêt à l’emploi, peuvent former un système de trading automatisé complet.
• ProfitView est une application qui permet aux traders d’utiliser les signaux de TradingView pour exécuter des stratégies automatisées sur des plateformes d’échange de crypto‑monnaies. Notez que Kraken n’approuve pas ces services.

Une fois que vous avez : a) une stratégie testée rétrospectivement et b) un moyen d’exécuter cette stratégie de façon algorithmique, vous êtes prêt à la tester en conditions réelles sur le marché. C’est ce que l’on appelle un test prospectif. En utilisant une très petite quantité de capital pour éviter des pertes inutiles, vous pouvez déployer la stratégie et suivre les résultats. Le temps nécessaire pour tester prospectivement une stratégie dépendra de la quantité de données que vous collectez ou de la fréquence à laquelle la stratégie passe des ordres. 

Après avoir déployé la stratégie sur le marché, il est temps d’en examiner les résultats. Évaluez si elle a fonctionné comme prévu et envisagez d’ajouter des filtres ou variables supplémentaires pour améliorer la stratégie globale.

Lorsque vous jugez que l’algorithme délivre des résultats conformes aux performances anticipées, vous pouvez considérer qu’il est opportun d’engager plus de capital. Vous devrez néanmoins continuer à surveiller ses performances au fil du temps et éventuellement apporter des améliorations itératives.

Notez que certains algorithmes cesseront de fonctionner avec le temps sans raison évidente. S’il enregistre des pertes de manière prolongée, il peut être nécessaire de reconsidérer votre décision de le maintenir en fonctionnement.

• Maintenez une gestion du risque solide en tout temps, notamment dans les situations où elle est essentielle. Compte tenu des risques évoqués ci‑dessus, les bots de trading peuvent connaître des défaillances catastrophiques, et cela doit être pris en compte lorsque vous décidez du capital à déployer. Vous pouvez réduire le risque de contrepartie en répartissant votre capital sur plusieurs plateformes de trading.

• Envisagez d’utiliser un stop loss basé sur la courbe de capital. En termes plus simples, si le bot enchaîne des pertes sur une durée supérieure à ce que votre test rétrospectif prévoyait, pensez à le désactiver afin d’analyser ses résultats. En vérité, vous ne saurez jamais si un avantage s’est complètement érodé, mais vous pouvez mettre en place des mesures pour plafonner vos pertes.

• De même, ne désactivez pas un algorithme avant qu’il ait eu la chance de produire des résultats. Il est normal qu’une stratégie traverse des phases de pertes pendant un certain temps (c’est ce qu’on appelle le drawdown). Votre test rétrospectif devrait vous renseigner sur l’ampleur et la durée habituelles de ces périodes de performance dégradée. Si vous interrompez fréquemment une stratégie lorsqu’elle est en perte, vous risquez de le faire précisément durant un drawdown normal, alors que le système pourrait rebondir immédiatement après.

• De la même manière que les investisseurs recourent à la diversification, vous pouvez en faire autant en tant que trader algorithmique. Certains bots sont efficaces lorsque le marché oscille, d’autres lorsqu’il tend clairement dans une direction, mais peu excellent dans ces deux environnements. En disposant d’un ensemble de bots qui se complètent, vous pouvez lisser la progression de votre capital.

• Surveillez les avancées des bots pilotés par l’IA afin de voir comment intégrer les dernières innovations dans votre approche de trading.

• Méfiez-vous des solutions entièrement opaques, dépourvues d’historique de performance vérifiable et vendues via des abonnements onéreux. Les avantages exploitables sur les marchés sont rares et ont une grande valeur. De plus, les avantages peuvent s’éroder s’ils sont exploités par trop de personnes. En gardant cela à l’esprit, demandez‑vous pourquoi un service serait disposé à rendre accessible une stratégie à des milliers de personnes.

• Comparez les différentes plateformes pour obtenir les meilleurs frais et la plus grande rapidité d’exécution. Les frais de trading peuvent faire la différence entre une stratégie rentable ou non, tout comme l’exécution et la liquidité.

Les bots crypto pilotés par l’IA constituent un développement prometteur dans le trading algorithmique, et les études indiquent que l’apprentissage automatique pourrait servir à prévoir efficacement le marché des crypto‑monnaies.

Les avancées permettant aux bots de suivre de nouvelles informations et d’apprendre de manière adaptative en fonction des performances passées pourraient permettre aux traders de crypto de déployer des algorithmes très sophistiqués qui ajustent leur approche de façon autonome au fil du temps.

Vous souhaitez approfondir vos connaissances en IA et crypto‑monnaies ? Kraken facilite l’achat et le trading de tokens crypto basés sur l’IA et plus encore !

Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour créer votre compte gratuit.