Технічні індикатори криптовалют: Підвищте рівень своєї торгівлі

Криптотехнічні індикатори візуально відображають силу цифрового активу, використовуючи математичну формулу для поєднання різноманітних технічних даних, таких як ціна або обсяг. Хоча вони можуть бути спрощеними та редукціоністськими за своєю природою, вони пропонують трейдерам додаткове розуміння щодо:

• Коли ринки можуть перебувати в поворотній точці, наприклад, бути перепроданими або перекупленими.

• Коли ринки набирають обертів, наприклад, після прориву.

Хоча індикатори рідко слід використовувати ізольовано, вони можуть бути корисними як для дискреційних, так і для систематичних трейдерів:

• Дискреційні трейдери часто використовують їх разом із системою, орієнтованою на цінову дію, щоб шукати підказки щодо сили ринку на ключових цінових рівнях.

• Систематичні трейдери часто використовують або створюють власні індикатори, які можуть генерувати сигнали як частину автоматизованої торгової системи.

Хочете дізнатися більше про криптоторгових ботів? Перегляньте наш спеціальний посібник у Центрі навчання Kraken тут.

Використання індикаторів цінових графіків вперше може здатися складним завданням, але з практикою вони можуть стати життєво важливими інструментами для отримання уявлень про крипторинок. 

Ось три причини, чому вам варто розглянути можливість використання технічних індикаторів для покращення вашої криптоторгівлі:

1. Трейдери використовують криптоіндикатори різними способами і можуть застосовувати їх для підвищення ефективності торгової або інвестиційної стратегії.

2. Якщо ви коли-небудь хотіли розгорнути торгового бота, то розуміння того, як працюють індикатори та як ви можете створити власні, буде для вас цікавим. Навіть відносно прості індикатори можуть слугувати основою для торгової стратегії. Завдяки достатньому бектестуванню та форвард-тестуванню ви навіть зможете використовувати індикатор для торгівлі на крипторинках 24/7 за допомогою автоматизації. 

3. Оскільки індикатори візуалізують ціну та час, розуміння того, як вони працюють і коли вони корисні, є чудовою відправною точкою для нових трейдерів, які прагнуть дізнатися більше про поведінку крипторинків.

На найвищому рівні всі індикатори поділяються на дві категорії:

1. Накладення (Overlays): Ці індикатори з'являються над цінами на графіку, виділяючи потенційні поворотні точки та ключові рівні. Наприклад, смуги Боллінджера відображаються на графіку як лінії, що охоплюють зовнішні межі цінової дії, і можуть використовуватися як частина стратегії повернення до середнього (купівля монети, коли вона стає перепроданою, в надії, що вона відскочить).

2. Осцилятори (Oscillators): Осцилятори — це індикатори, розташовані над або під графіком на окремій панелі. Вони візуально відображають силу та імпульс цінової дії в межах фіксованого діапазону, коливаючись між двома крайностями. Одним із прикладів є індекс відносної сили (RSI), який будується в діапазоні 0-100 і може використовуватися для визначення того, коли криптоактив може бути перекупленим або перепроданим.

У межах вищезазначених категорій існують два додаткові підтипи:

• Випереджаючі індикатори (Leading indicators): Індикатори, які намагаються передбачити, куди рухатиметься ринок далі. Приклад: бичача дивергенція на RSI. Це візуальне представлення виснаження продавців, що може сигналізувати про розворот тренду. Зауважте, що багато сигналів від випереджаючих індикаторів не завжди призводять до розвороту. На ринках із дуже сильним спрямованим ухилом дивергенції часто виникають перед слабким контррухом або консолідацією.

• Запізнюючі індикатори (Lagging indicators): Індикатори, які генерують сигнали після рішучого руху ціни. Приклад: перетин простої ковзної середньої (SMA) після прориву з тривалого періоду консолідації вказує на силу ринку, підтверджуючи, що ціна вийшла з торгового діапазону. Хоча це може підтвердити тренд, це менш ефективно для прогнозування майбутнього руху. Проблема із запізнюючими індикаторами, такими як SMA, полягає в ризику входу в угоду саме тоді, коли імпульс згасає, що може призвести до розвороту ринку незабаром після відкриття позиції.

Нарешті, всі індикатори стосуються однієї з чотирьох технічних змінних: тренду, імпульсу, обсягу та волатильності.

Нижче наведено сім ретельно відібраних профілів індикаторів, кожен з яких містить деталі про те, що вони роблять і як їх можна використовувати. Ці індикатори були обрані на основі того, які з них були успішно впроваджені в автоматизовані стратегії та є найпростішими для використання трейдерами-початківцями.

Тип: Осцилятор

Підтип: Випереджаючий індикатор

Стосується: Імпульсу

• Вимірює швидкість та зміну цінових рухів.
• Обчислює середні прибутки та середні збитки за певний період (часто 14 барів).
• RSI 60 означає, що ціна зростала більше, ніж падала, за досліджуваний період.
• RSI нижче 30 вказує на те, що ціна є “перепроданою”.
• RSI вище 70 вказує на те, що ціна є “перекупленою”.
• Рівень 50 часто виступає як підтримка та опір для імпульсу.

Розвороти
Спостерігаючи за ціновою дією, коли RSI є перепроданим або перекупленим, ви можете знайти підказки, що ціна дійсно вичерпана в будь-якому напрямку. Ці підказки можуть мати форму регулярної бичачої або ведмежої дивергенції. У бичачому випадку одночасно повинні бути присутні два фактори: ціна робить нижчий мінімум, але RSI робить вищий мінімум. Оскільки RSI візуалізує силу ринку, ця дивергенція свідчить про те, що, незважаючи на нижчу ціну, продавці втрачають силу, і тому може відбутися розворот. Приховані дивергенції, які ефективно відображають регулярні дивергенції у своєму представленні, також можуть вказувати на розворот. Трейдери можуть поєднувати RSI з ціновою дією в заздалегідь визначеній області інтересу, щоб побачити, чи поводиться ціна, як очікується. 

Патерни на основі RSI
Патерни, які ви знаходите на ціновому графіку, також можуть формуватися на RSI, і деякі трейдери використовують ці патерни для генерації сигналів. Наприклад, симетричний трикутник — це патерн цінової дії, відомий багатьом трейдерам. Він ідентифікується серією вищих мінімумів і нижчих максимумів, оскільки ціна стискається перед наступним рухом. Той самий патерн також може формуватися на RSI. Після того, як ви ідентифікували та намалювали трикутник (ви можете додавати малюнки до RSI так само, як і на ціновому графіку), сигнал генерується, коли RSI виходить з однієї з ліній, що сходяться, в будь-якому напрямку. 

Для отримання додаткової інформації перегляньте наш посібник у Центрі навчання Kraken: Патерни криптоторгівлі: Освойте основи

Тип: Осцилятор

Підтип: Запізнюючий індикатор

Стосується: Імпульсу

• Визначає зміни в силі, напрямку, імпульсі та тривалості тренду.
• Складається з лінії MACD, сигнальної лінії та гістограми.
• Сигнали генеруються перетинами між лініями або дивергенціями, присутніми в гістограмі.
• Чим більша відстань між лініями MACD та Signal, тим більша сила передбачуваного тренду.

Розвороти
Як і RSI, MACD може вказувати на те, коли ринок може формувати розворот. Запис дивергенції на гістограмі MACD за принципом такий самий, як дивергенція на RSI, і ці два сигнали можуть виникати одночасно. Деякі трейдери використовують RSI та MACD разом, оскільки їхня згода може надати більшої впевненості щодо певної тези. Перехід гістограми з одного боку на інший також вважається потенційним сигналом розвороту. Наприклад, коли гістограма переходить з позитивної на негативну, це може бути інтерпретовано як ослаблення ринку, що може призвести до низхідного тренду. 

Зміни імпульсу
Коли лінія MACD перетинає сигнальну або нульову лінію (нейтральну середню лінію індикатора), це вказує на зміну імпульсу. Наприклад, якщо лінія MACD перетинає сигнальну лінію вгору (відомий як бичачий перетин), це може бути розцінено як бичачий сигнал, що свідчить про те, що поточний висхідний тренд набирає сили. Коли ціна зростає, часто спостерігається бичачий перетин, за яким слідує перетин лінією MACD нульової лінії, що додатково свідчить про те, що тренд може набирати імпульсу.

Тип: Накладання

Підтип: Запізнювальний індикатор

Стосується: Волатильності

• Смуги Боллінджера складаються з верхньої, середньої та нижньої смуг. 
• Середня смуга, як правило, є простою ковзною середньою за 20 періодів (див. нижче).
• Верхня та нижня смуги розраховуються шляхом взяття середньої смуги, а потім додавання або віднімання двох стандартних відхилень до кожної смуги відповідно.
• Зовнішні смуги динамічно розширюються та стискаються у відповідь на волатильність і часто «стискаються» перед вибуховим рухом.
• Досягнення ціною верхньої та нижньої смуг може інтерпретуватися як сигнали «перекупленості» та «перепроданості» відповідно.
• Трейдери можуть налаштовувати параметри смуг Боллінджера різними способами відповідно до своїх уподобань.

Розвороти
Смуги Боллінджера можна використовувати для короткострокових угод із поверненням до середнього значення — коли ринок різко рухається в будь-якому напрямку, перш ніж швидко повернутися назад. Використовуючи зовнішні смуги, трейдери можуть шукати можливості, коли покупці або продавці можуть бути виснажені. Можна встановити сповіщення на кожній із зовнішніх смуг як підказки для більш детального вивчення того, що відбувається. У багатьох випадках ціна торкнеться верхньої та нижньої смуг, перш ніж повернутися до середньої смуги. Комбінуючи смуги Боллінджера з RSI, підтримкою та опором, а також ціновою дією, трейдери можуть визначити можливості, коли розворот є ймовірним. Одним із таких прикладів є формування ціною подвійної вершини/дна на зовнішній смузі, що двічі поспіль торкається крайньої точки. 

Відстеження трендів
Оскільки цей індикатор за своєю суттю є ковзною середньою з двома смугами волатильності, його можна використовувати як засіб для утримання або додавання до позиції. Якщо ціна пробивається вгору і неодноразово залишається між середньою та верхньою смугами, це може бути використано як ознака того, що тренд все ще зберігається. Крім того, трейдери можуть використовувати середню смугу для багаторазового додавання до позиції або для управління угодою, перетягуючи стоп за нею. Зовнішні смуги також можуть бути використані як спосіб фіксації прибутку, частково або повністю, коли угода йде на вашу користь.

Передбачення проривів
Оскільки зовнішні смуги стискаються, коли волатильність вичерпується, їх можна використовувати для потенційного виявлення проривів до того, як вони відбудуться. У бичачому випадку, після того, як смуги стануть дуже стиснутими, трейдери можуть встановити сповіщення, щоб повідомити їх, коли ціна рухається вище верхньої смуги, вказуючи на те, що відбувається прорив. Це можна поєднати з обсягом та традиційними графічними патернами, щоб забезпечити додаткову впевненість. Уявіть, що ви помітили патерн симетричного трикутника. Чекаючи, поки ціна закриється за межами трикутника та смуг Боллінджера, разом із великим сплеском обсягу, трейдери можуть мати кращий показник успішності при торгівлі проривами. 

Тип: Накладання

Підтип: Запізнювальний індикатор

Стосується: Тренду

• Проста ковзна середня (SMA) представляє середню ціну за певний період. Наприклад, 50-денна SMA підсумовує ціни закриття попередніх 50 днів, а потім ділить їх на 50. 
• MA відображаються як безперервна лінія над ціновим графіком, згладжуючи цінову дію та пропонуючи спрямовану упередженість. 
• Якщо MA зростає, це, як правило, вказує на те, що ціна зростала протягом досліджуваного періоду, і навпаки.
• Експоненційні ковзні середні надають більшої ваги нещодавній ціновій дії, і тому є більш реактивними.

Підтвердження тренду
MA можна використовувати для визначення того, чи ринок зростає або падає, при цьому зростаюча ковзна середня вказує на висхідний тренд. Однак, оскільки MA є запізнювальними індикаторами, невідомо, чи продовжиться тренд. 

Перетини
Трейдери часто наносять одну або кілька MA на один і той же графік. Це може бути корисним, оскільки коли MA перетинаються вгору або вниз, це можна використовувати як сигнал. Наприклад, коли 50-денна MA перетинає 200-денну MA, це відомо як Золотий хрест. Коли короткострокова MA перетинає довгострокову MA таким чином, це може вказувати на те, що поточний бичачий тренд, ймовірно, продовжиться.

Підтримка та опір
Так само, як деякі трейдери використовують фактичні цінові рівні як потенційні точки розвороту, самі MA можуть бути використані таким же чином. Наприклад, комбінуючи MA з конвергенцією — іншими значущими технічними даними — трейдери можуть вирішити входити безпосередньо там, де MA відображаються на графіку.

Тип: Осцилятор

Підтип: Випереджальний індикатор

Стосується: Імпульсу

• Осцилятор прискорення (AO) має на меті визначити, коли тренди прискорюються або сповільнюються. 
• Він включає Awesome Oscillator — окремий індикатор, який вимірює силу тренду — з простою ковзною середньою для розрахунку змін імпульсу. 
• Індикатор відображається як гістограма з червоними та зеленими смугами, які рухаються вгору та вниз відповідно до цінової дії.
• Зелені смуги свідчать про зростання імпульсу разом із трендом. 
• Червоні смуги свідчать про ослаблення імпульсу відносно тренду. 
• Якщо смуги знаходяться вище нульової лінії, це свідчить про те, що ринок має бичачий імпульс, а протилежне вірно для ведмежого імпульсу. 

Сигнали купівлі та продажу
Відстежуючи, коли гістограма перетинає нульову лінію та характер смуг, які вона відображає, трейдери можуть виявити можливості для відкриття довгих або коротких позицій. Послідовні зелені смуги вище нульової лінії вказують на те, що:

• Висхідний імпульс зростає.
• Бичачий рух може бути неминучим. 

Протилежне вірно, коли послідовні червоні смуги з'являються, коли індикатор опускається трохи нижче нульової лінії, що свідчить про ведмежий зсув імпульсу. Чим вище смуги над або під нульовою лінією, тим більшим є передбачуване прискорення поточного тренду. 

Розвороти
Існує кілька способів використання AO для виявлення потенційних розворотів. Перший стосується нульової лінії. У ведмежому випадку, коли смуги гістограми опускаються нижче нульової лінії, цей сигнал можна використовувати для простого пошуку доказів розворотів на графіку. Це може бути у формі цінової дії, такої як пробиття основного максимуму коливання або багаторазові відхилення на рівні опору. 

Другий стосується дивергенцій. Як і у випадку з RSI, вивчаючи, що робить цінова дія разом з AO, трейдери можуть зрозуміти, чи ймовірний розворот. 

Коли ринок є бичачим, якщо вищий максимум ціни не відповідає відповідній силі на гістограмі, це може свідчити про уповільнення імпульсу, і ринок ось-ось розвернеться. 

Підтвердження прориву
Як і у випадку зі збільшенням обсягу після прориву, послідовні зелені смуги, які збільшуються в розмірі або проходять через нульову лінію AO, можуть бути використані як ознака прискорення імпульсу. 

Це особливо важливо для проривів, оскільки багато з них не отримують достатньої купівельної спроможності для підтримки бичачої цінової дії, що означає, що трейдери повинні бути напоготові щодо підтвердження або ознак невдачі. 

Поєднання AO з іншими запізнювальними індикаторами може дати більш повну картину щодо сили прориву або того, чи набирає встановлений тренд імпульс.

Тип: Осцилятор

Підтип: Випереджальний індикатор

Стосується: Імпульсу

• Вимірює поточну ціну відносно діапазону за певний період, зазвичай 14 днів.
• Складається з лінії %K та лінії %D, які можна використовувати для генерації сигналів після перетинів.
• Аналізує, чи формує висхідний тренд новий максимум, або чи формує низхідний тренд нові мінімуми.
• Часто використовується як індикатор перекупленості або перепроданості: значення вище 80 вважається перекупленістю, а нижче 20 — перепроданістю.

Купівля на спадах та продаж на підйомах
Коли ринок знаходиться у висхідному тренді, Стохастик можна використовувати для пошуку вигідних точок входу, коли ринок відкочується. Коли Стохастик перепроданий під час висхідного тренду, трейдери можуть використовувати це як можливість спробувати купити на спаді, і навпаки для низхідних трендів. 

Розвороти
Якщо лінія %K перетинає лінію %D вниз у зоні перекупленості індикатора (вище 80), це може свідчити про ослаблення поточного висхідного тренду та можливий розворот. Дивергенція між ціною та Стохастиком також може вказувати на потенційний розворот.

Примітка: Описані в цій статті профілі індикаторів не є вичерпними. Існує багато інших індикаторів, які використовують трейдери, і які ви можете дослідити. На основі пошуку найпопулярніших індикаторів, послідовно зустрічався наступний список:

• ADX.
• Aroon.
• Корекції Фібоначчі.
• Смуги Боллінджера.
• Середній істинний діапазон.
• Чудовий осцилятор.
• Хмара Ішимоку.
• Параболічний SAR.
• Індекс товарного каналу.

1. Як підтвердження: Дискреційні трейдери часто використовують один або кілька індикаторів разом з іншими факторами для посилення своєї загальної тези. Наприклад, трейдер може спочатку визначити область підтримки на графіку, де він шукатиме угоду. Коли ціна досягає цієї області інтересу, він потім шукає бичачі дивергенції RSI, які вказують на розворот. Якщо актив також торгується значно нижче VWAP, це додає більшої ваги бичачому сигналу. Чим більше точок збігу трейдер може ідентифікувати на підтримку своєї ідеї, тим краще. Коли індикатори одночасно узгоджуються на підтримку спрямованої упередженості, трейдери можуть підвищити свою успішність. 
2. Як сигнали для механічних систем: Хоча використання індикаторів ізольовано може бути проблематичним, індикатори можуть використовуватися для механічної генерації сигналів як для трейдерів-людей, так і для алгоритмів. Як і у випадку з дискреційною торгівлею, ключем до успіху в цій галузі є широке бек-тестування та форвард-тестування, щоб переконатися, що система успішна протягом тривалого періоду. Трейдери не обмежені стандартним набором індикаторів, пропонованих більшістю платформ; багато трейдерів створюють власні індикатори для перевірки ідей або відповідно до своїх потреб.

Наведені нижче комбінації — це лише кілька способів ефективного використання кількох індикаторів з ціновою дією для розробки торгових стратегій, але можливості безмежні. 

Поєднуючи цінову дію з даними RSI та MACD, трейдери можуть краще визначити, коли ринок збирається розвернутися. 

Наприклад, якщо ви бачите свічку відхилення, таку як пін-бар на рівні опору, а також фіксуєте ведмежі дивергенції на RSI або гістограмі MACD, ці фактори в сукупності є хорошим доказом розвороту.

Поєднуючи дані від відстаючих та випереджаючих індикаторів в одну тезу, ви можете передбачити рух на ринку, а потім використовувати інший індикатор як підтвердження. 

Уявіть, що ви очікуєте прориву на Solana (SOL). У вас є лінія тренду, намальована на графіку, але перш ніж ціна фактично прорветься вниз, ваша лінія тренду на OBV проривається першою, вказуючи на збільшення обсягу продажів. 

Ви використовуєте це як сигнал для відкриття короткої позиції, перш ніж ціна Solana дійсно прорветься вниз. За цим слідує перетин MA, який відстає від прориву, але пропонує додаткове підтвердження того, що ціна, ймовірно, продовжить рухатися нижче.

1. «Перепроданість» або «перекупленість» не означає, що ви повинні купувати/продавати. Багато криптовалют з’явилися і зникли з моменту запуску Bitcoin (BTC) у 2009 році. Практично всі монети, які зараз є далеким спогадом, ймовірно, були неймовірно перепродані на певному етапі, перш ніж зрештою впасти до нуля. Те, що індикатор говорить вам, що криптоактив знаходиться в зоні перепроданості/перекупленості, не обов’язково є сигналом до дії.
2. Індикатори часто генерують хибні сигнали. Перш ніж включати будь-який сигнал у свою торгову стратегію, вкрай важливо провести бек-тестування та проаналізувати, коли ці сигнали є надійними, а коли вони можуть вводити в оману. Торгівля за кожним сигналом, без урахування інших критичних факторів, таких як цінова дія та ринковий контекст, може бути надзвичайно ризикованою. Досвідчені трейдери часто розглядають індикатори як лише невелику частину набагато більшої головоломки, при цьому цінова дія служить основною рушійною силою.
3. Занадто багато індикаторів може викликати «параліч аналізу». Багато індикаторів перетинаються за типом інформації, яку вони пропонують. Деякі з них можна ефективно поєднувати, щоб додати ваги до тези, але занадто багато індикаторів можуть бути надмірними. Кожен трейдер повинен знайти правильний баланс індикаторів, які додають цінності його аналізу, не компрометуючи чіткість.

1. Наведені нижче пункти узагальнюють ключові висновки кількох рецензованих опублікованих статей, які досліджували ефективність технічних індикаторів на ринках криптовалют:

2. Одне дослідження вивчало прогностичну силу 124 індикаторів (включаючи деякі з вищезгаданих), дійшовши висновку, що їхня модель мала «...прогностичну силу для вузьких діапазонів щоденних прибутків біткоїна». Крім того, дослідження надало «...докази, що свідчать про корисність технічного аналізу на ринку, подібному до біткоїна, вартість якого в основному визначається нефундаментальними факторами».
3. Інше дослідження перевірило прибутковість стратегії змінної ковзної середньої на біткоїні, виявивши «сильну підтримку» для цього підходу.
4. Нарешті, використовуючи модель машинного навчання та дані RSI та MACD для вивчення біткоїна, дослідники змогли генерувати сигнали з точністю понад 86%.
5. Підсумовуючи, технічні індикатори використовують математику різними способами для надання візуальних даних про поведінку цифрового активу та можуть допомогти технічним трейдерам вирішити, коли входити або виходити з крипторинку. Хоча ці індикатори можуть генерувати численні хибні сигнали, дослідження показують, що при ефективному використанні вони мають потенціал перевершити стратегію «купив і тримай» для біткоїна.

Тепер, коли ви розумієте, що таке криптоіндикатори та як вони можуть покращити ваші торгові рішення, чому б не зареєструватися на безкоштовний акаунт Kraken Pro і не почати інтегрувати технічні індикатори у свою торгову стратегію вже сьогодні?

Ці матеріали виступають лише в ролі загальних відомостей і не є інвестиційними порадами, рекомендаціями чи пропозиціями купувати, продавати, розміщувати в стейкінгу або утримувати якийсь криптовалютний актив чи застосовувати якусь трейдингову стратегію. Kraken не робить жодних заяв і не надає жодних гарантій (прямих чи непрямих) щодо точності, повноти, своєчасності, придатності або достовірності такої інформації та не несе відповідальності за будь-які помилки, упущення або затримки в ній, а також за будь-які втрати, шкоду або збитки внаслідок її перегляду або використання. Біржа Kraken не докладає і надалі не докладатиме зусиль для підвищення або зниження ціни будь-якого конкретного криптоактиву, який пропонується. Деякі криптовалютні продукти та ринки не регулюються, тому ви можете бути незахищені урядовою компенсацією та/або нормативними схемами захисту. Непередбачувана природа ринків криптовалютних активів може призвести до втрати коштів. З будь-якого прибутку та/або підвищення вартості криптовалютних активів може стягуватися податок, тому вам потрібні незалежні поради щодо оподаткування. Можуть застосовуватися географічні обмеження.