Co je to ladder trading?

• Ladder trading využívá cenový žebříček, zobrazující nákupní a prodejní objednávky na různých cenových úrovních, aby pomohl obchodníkům činit informovaná rozhodnutí o vstupu a výstupu.

• Cenový žebříček nabízí v reálném čase pohled na posuny na trhu, což ho činí populárním mezi denními obchodníky pro jeho rychlost a efektivitu, zejména při obchodování s více krypto aktivy.

• Cenový žebříček, představený společností Trading Technologies, způsobil revoluci v elektronickém obchodování a poskytl komplexní, intuitivní nástroj pro tvůrce trhu, arbitrážní obchodníky a skalpery.

Ladder trading je typ obchodní strategie, která využívá vizuální nástroj, známý jako cenový žebříček, k informování obchodníků o tom, kde vstoupit do obchodu a kde z něj vystoupit. 

Jak název napovídá, cenový žebříček zobrazuje seznam nákupních a prodejních objednávek v různých cenových úrovních. Obchodníci mohou vidět počet limitních objednávek na každé úrovni, stejně jako tok tržních objednávek, které pohybují cenou aktiva nahoru a dolů po žebříčku. 

Zkoumáním posunů v nabídce a poptávce, stejně jako toku objednávek a objemu, mohou obchodníci používat cenové žebříčky k vizualizaci vývoje trhu v reálném čase. 

Tento populární přístup, známý také jako obchodování s hloubkou trhu (DOM), je přijímán mnoha denními obchodníky, aby mohli rychleji a efektivněji reagovat na pohyby trhu, zejména při současném obchodování s více krypto aktivy.

Pro více informací si přečtěte našeho průvodce z Kraken Learn Center, Co je to denní obchodování s kryptoměnami?

Po generace byly finanční trhy hýbány rukama a hlasy obchodníků, kteří křičeli své objednávky na makléře. Tato zběsilá a chaotická metoda ustoupila elektronickému obchodování, přičemž velká část tradičního přístupu se vytratila po roce 2010.

Jak technologie postupovala, tak se rozvíjely i nástroje a metodiky nabízené k podpoře elektronických obchodníků při jejich realizaci. Jednou z takových inovací byl cenový žebříček. 

Představený společností Trading Technologies na přelomu století, ‚MD Trader‘ změnil způsob obchodování na elektronických trzích a dal profesionálním obchodníkům nový způsob, jak realizovat své objednávky.

Krátce poté byl stejný přístup umožněn i maloobchodním obchodníkům a cenový žebříček je od té doby široce dostupný. Dnes se ladder trading stal rozšířeným mezi intradenními forexovými a derivátovými obchodníky, přičemž mnoho burz jej nabízí buď zdarma, nebo za nominální poplatek.

Cenové žebříčky nabízejí aktivním obchodníkům dvě klíčové výhody: rychlost a efektivitu. 

Většina dnešních krypto obchodníků bude kombinovat jednu nebo více z následujících metod k analýze a obchodování na trzích:

• Cenové grafy.

• Objednávkový formulář.

• Graf hloubky (to se liší od DOM).

• Kniha objednávek.

• Čas a prodeje.

Níže uvedený obrázek ilustruje typické nastavení, které obchodníci mohou používat:

• Samotné cenové grafy nám ukazují cenovou historii – to, co se již stalo. To může být velmi užitečné pro identifikaci důležitých úrovní, ale nemusí to nutně ilustrovat, co se děje v každém přesném okamžiku. 

• Standardní nastavení nenabízí efektivní využití prostoru, pokud chcete obchodovat s více aktivy současně. Mít každou komponentu viditelnou pro každé aktivum vyžaduje hodně místa. 

• Zadávání detailů objednávek do formulářů objednávek trvá čas. To není problém pro swingové obchodníky, ale pro scalpery, kteří chtějí zachytit prudké pohyby, které rychle přicházejí a odcházejí, mohou ty klíčové sekundy znamenat rozdíl.

• Všechny funkce cenového žebříčku dohromady nám ukazují cenovou akci v reálném čase, což obchodníkům umožňuje rychleji reagovat na tržní změny. Obchodníci mohou kombinovat cenové grafy s žebříčkem, aby viděli, jak se obchodníci chovají v oblastech zájmu.

• Zde je cenový žebříček výrazně lepší, protože můžete kombinovat více toků informací do jednoho komprimovaného a informativního rozhraní pro každé aktivum. Toto intuitivnější nastavení je oblíbené mnoha obchodníky, neboť nabízí hlubší vhled do trhů a může být efektivně duplikováno pro více aktiv.

• Předběžným určením vašeho rizika a velikosti pozice vám obchodování na jedno kliknutí umožňuje vstoupit bez váhání, s vědomím, že obchod je řízen z hlediska rizika, pokud se nevyvíjí ve váš prospěch.

Cenový žebříček umožňuje obchodníkům implementovat různé strategie. 

Sledováním přílivu a odlivu objednávek a hloubky trhu mohou obchodníci použít modul žebříčku k provádění obchodů se zlepšenou přesností a rychlostí. Poslední zobchodované množství (LTQ, viz infografika níže) ukazuje obchodníkům, kolik konkrétního aktiva bylo naposledy zobchodováno za konkrétní cenu. 

Využití různých přednastavených možností – jako je obchodování na jedno kliknutí – dramaticky zkracuje čas potřebný k přípravě a provedení obchodu ve srovnání s ručním vyplňováním formuláře objednávky.

Cenový žebříček lze chápat jako „interaktivní knihu objednávek“, která zahrnuje nástroje pro provádění obchodů kliknutím myši.

Střed žebříčku zobrazuje vertikální seznam cenových úrovní s odpovídající nákupní a prodejní likviditou na levé a pravé straně každé ceny. Zde mohou obchodníci vidět nejlepší aktuální nákupní a prodejní cenu nabízenou trhem, s přihlédnutím k spreadu.

Tyto sloupce zobrazují, kolik limitních objednávek je aktuálně umístěno na každé cenové úrovni, vizuálně indikujíce hloubku trhu s gradientem vedle číselných dat. 

Poznámka: je možné změnit cenový přírůstek zobrazený žebříčkem, jak je podrobně popsáno ve videu níže.

Tento sloupec zobrazuje všechny limitní objednávky zadané obchodníkem pomocí žebříčku, které čekají na vyplnění.

To odráží množství aktiva (například Bitcoin BTC), které bylo naposledy zobchodováno za tuto konkrétní cenu.

To odráží počet aktiv zobchodovaných mezi jednotlivými cenovými úrovněmi za posledních 24 hodin.

Stejně jako u obchodních příkazů, obchodníci používající „ladder“ mohou zadávat různé typy obchodních příkazů, které zahrnují: limit, take profit, take profit limit, stop loss, stop loss limit a iceberg.

Další velmi užitečnou funkcí „ladder“ je možnost postupně navyšovat pozice. 

Pomocí cenového žebříčku, po určení požadované velikosti pozice, mohou klienti jednoduše rozložit příkazy po žebříčku v jakémkoli přírůstku, který se jim líbí, kliknutím a přetažením myší. Tímto způsobem jsou schopni vytvořit několik limitních příkazů, které, když se zkombinují, tvoří celkovou požadovanou velikost pozice. 

Škálované příkazy můžete konfigurovat přímo na cenovém žebříčku pomocí různých distribučních profilů, včetně rovnoměrných, trojúhelníkových a exponenciálních. Tato funkce umožňuje jemné přizpůsobení, jako je úprava velikostí lotů a selektivní přeskakování cenových úrovní, což dává obchodníkům větší flexibilitu při přesném provádění jejich strategií.

Funkce auto-join je výkonným nástrojem pro obchodníky, kteří chtějí zůstat konkurenceschopní na dynamických trzích.

Umožňuje Vám automaticky zadávat příkazy, které jsou posunuty od aktuálního bid-ask spread o definovaný počet cenových úrovní. Tuto funkci lze přizpůsobit od 1 do 20 úrovní, s možností přidávat příkazy buď na stranu bid, nebo ask v knize objednávek, což je ideální pro aktivní obchodníky i market makery.

Auto-join je obzvláště cenný pro market makery, kteří potřebují udržovat své příkazy synchronizované s neustále se měnící knihou objednávek.

Nastavením funkce auto-join na konkrétní úroveň posunu si můžete zajistit, že Vaše nákupní a prodejní příkazy budou vždy správně umístěny tak, aby zachytily pohyby cen, aniž byste je museli ručně upravovat.

Cenový žebříček může být velmi efektivní při zobrazování:

• Kde je v knize objednávek naskládáno mnoho objednávek.

• Hloubky likvidity na trhu.

• Na jakých úrovních kupující a prodávající silně bojovali a kdo zvítězil.

• Kdy kupující a prodávající docházejí dech, což naznačuje možný obrat.

• Změny charakteru a chování trhu s ohledem na tok objednávek a změny objemu.

• Kdy obchodníci zadávají příkazy bez úmyslu jejich provedení (za účelem zavádějícího falšování nabídky/poptávky).

Cenový žebříček nabízí zkušeným obchodníkům intuitivnější způsob vizualizace krypto trhů a umožňuje jim efektivněji reagovat na náhlé změny.

Kraken Desktop byl speciálně navržen tak, aby dále zjednodušil a vylepšil proces ladder tradingu. To zahrnuje přístup k obchodování jediným kliknutím a řadu vestavěných strategií cenového žebříčku.

Pokud se cítíte připraveni integrovat ladder trading do své investiční strategie s kryptoměnami, nehledejte nic jiného než Kraken Desktop. 

Je to vaše komplexní místo pro pokročilé obchodování s kryptoměnami, s plně přizpůsobitelným rozhraním a přístupem k více než 210+ trhům s kryptoměnami.

Zaregistrujte se k bezplatnému účtu ještě dnes!