Divergences RSI : ce qu'elles sont et comment elles fonctionnent

Les divergences RSI se produisent lorsque le prix d'un actif évolue dans une direction tandis que le Relative Strength Index (RSI) évolue dans la direction opposée. Cela indique un décalage entre l'action des prix et le momentum, suggérant souvent un renversement ou une pause de tendance. 

Les traders utilisent les divergences RSI comme un signe précoce potentiel qu'une tendance s'essouffle, aidant à identifier les sommets et les creux. 

Appliquées sur des unités de temps inférieures et supérieures, les traders peuvent utiliser les divergences pour ouvrir ou clôturer des positions. 

Le Relative Strength Index (RSI) est un oscillateur de momentum qui mesure la vitesse et l'ampleur des changements de prix d'un actif sur un certain nombre de périodes, généralement 14. Il donne une valeur entre 0 et 100.

Au lieu de plonger dans les calculs complexes, voici une façon simple de l'appréhender :

• Le RSI compare les gains et les pertes récents.
• Si l'actif a enregistré plus de gains et des gains plus importants que de pertes au cours des 14 dernières périodes, le RSI sera plus élevé (plus proche de 100).
• Si les pertes l'emportent sur les gains, le RSI sera plus faible (plus proche de 0).

Les traders utilisent le RSI pour repérer quand un actif pourrait être suracheté (généralement au-dessus de 70) ou survendu (en dessous de 30), ce qui peut signaler un possible renversement de prix. La plupart des outils graphiques calculent le RSI automatiquement, vous n'avez donc pas besoin de faire les calculs manuellement. L'accent doit être mis sur l'interprétation de la signification du chiffre.

Le RSI est largement utilisé sur les marchés, y compris les actions, le forex et les cryptos, en raison de sa polyvalence et de sa clarté visuelle pour indiquer les changements de momentum.

Une divergence apparaît lorsque le prix atteint un nouveau sommet ou un nouveau creux, mais que le RSI ne fait pas de même :

• Divergence haussière : Le prix fait un plus bas plus bas ; le RSI fait un plus bas plus haut.
• Divergence baissière : Le prix fait un plus haut plus haut ; le RSI fait un plus haut plus bas.

En termes simples, les divergences suggèrent que la tendance pourrait s'affaiblir, signalant que le momentum derrière un mouvement n'est pas aussi fort qu'il y paraît. Souvent, l'action des prix peut sembler la plus haussière juste avant un renversement violent. Dans ces cas, les divergences aident les traders à identifier quand de tels renversements sont plus probables. 

Travailler avec des probabilités plutôt que des certitudes est important en trading — il n'est jamais certain à 100 % qu'un marché se retournera, mais il existe des signaux qui suggèrent qu'un renversement est plus probable. 

Les divergences sont l'un de ces signaux, et en testant rétrospectivement comment et quand de telles divergences se transforment en renversements, on peut améliorer le taux de réussite global. 

Se produit dans une tendance baissière. Le prix fait des plus bas plus bas, mais le RSI fait des plus bas plus hauts. Indique un affaiblissement du momentum baissier. Cela suggère que même si les prix baissent, l'intensité de la vente diminue. Cela pourrait précéder un rebond des prix ou un renversement de tendance à la hausse.

Se produit dans une tendance haussière. Le prix fait des plus hauts plus hauts, mais le RSI fait des plus hauts plus bas. Suggère que le momentum haussier s'estompe. Les traders utilisent souvent ce signal pour se préparer à des positions courtes potentielles ou à clôturer des positions longues avec un profit.

Observée dans les tendances haussières. Le prix fait un plus bas plus haut, mais le RSI fait un plus bas plus bas. Signale une continuation de tendance. C'est un indice subtil que la tendance dominante a encore de la force et qu'un repli temporaire pourrait prendre fin.

Observée dans les tendances baissières. Le prix fait un plus haut plus bas, mais le RSI fait un plus haut plus haut. Indique une continuation de la tendance baissière. Ceci est souvent utilisé pour renforcer les entrées courtes lors de petits rebonds dans une tendance baissière plus large.

Comprendre ces variations vous aide à aligner vos décisions de trading sur la structure actuelle du marché.

1. Ajoutez le RSI à votre graphique (généralement sur 14 périodes).
2. Marquez les sommets/creux clés à la fois sur le prix et le RSI. Certaines plateformes graphiques vous permettent de définir des alertes basées sur les valeurs ou les niveaux du RSI. 
3. Identifiez quand une divergence est en jeu, puis déterminez si une action est nécessaire. 
4. Utilisez les ruptures de structure du marché (une rupture des niveaux clés de support/résistance) comme confirmation supplémentaire qu'un renversement est en cours. 

Pour vous aider à identifier une divergence, vous pouvez tracer une ligne reliant les deux sommets ou creux dans les fenêtres de prix et de RSI. Si les lignes s'inclinent dans des directions opposées, alors une divergence est présente. 

La divergence RSI a tendance à être plus fiable sur des unités de temps supérieures (chandeliers quotidiens et au-delà) et après une tendance prolongée. Elle est moins efficace lors de tendances paraboliques extrêmement fortes où prendre une position en ligne avec la divergence reviendrait à contrer la tendance de l'unité de temps supérieure. Lors de tels mouvements, le momentum et le prix peuvent rester déconnectés pendant des périodes plus longues.

Le contexte est important. Il est important de combiner les signaux RSI avec d'autres informations qui agissent comme une confluence pour votre idée de trading globale. Par exemple, une divergence baissière isolée peut ne pas offrir beaucoup de signal. Mais une divergence baissière à un niveau de résistance majeur sur une unité de temps supérieure, coïncidant avec un modèle de chandelier baissier et un pic de volume important est plus convaincante. 

1. Une divergence ne signifie pas qu'un renversement ou une continuation se produira certainement. Dans les tendances très fortes, les marchés peuvent simplement faire une pause, se consolidant avant le prochain mouvement. Une divergence signifie simplement qu'une pause ou un renversement est plus probable, rien de plus.
2. Les divergences peuvent être invalidées. Ce qui peut apparaître comme une divergence se formant sur le RSI peut n'être qu'une jambe d'une tendance très forte. Il est possible qu'un plus haut plus haut se forme sur le RSI dans la zone extrême (au-dessus de 70, rendant une divergence plus probable) pour qu'un autre plus haut plus haut se produise. Cela invaliderait toute indication précédente d'une divergence baissière. 
3. Plus l'unité de temps est basse, moins la signification est grande. Une divergence sur le graphique d'une minute indique une probabilité plus élevée de renversement uniquement sur cette unité de temps. Bien qu'en théorie un renversement majeur sur une unité de temps supérieure puisse commencer par une divergence sur une unité de temps inférieure, nous ne pouvons pas supposer que ce soit le cas. Si la tendance de l'unité de temps supérieure est intacte, nous ne pouvons que déduire qu'une divergence sur une unité de temps inférieure indique un repli temporaire. 

• Il existe une gamme d'autres outils et indicateurs techniques que vous pouvez utiliser pour étayer votre argument selon lequel un renversement est probable. Trouvez ceux qui vous plaisent et qui vous attirent, et intégrez-les à votre analyse aux côtés du RSI. 
• Analysez plusieurs unités de temps pour avoir une meilleure idée de la probabilité globale d'un renversement. L'action des prix offre souvent des indices sur plusieurs unités de temps différentes, ce qui peut offrir une plus grande confiance qu'un renversement est sur le point de se produire. Par exemple, vous pouvez voir une confluence de modèles de chandeliers baissiers sur plusieurs unités de temps après avoir identifié une divergence baissière.
• Utilisez les niveaux de prix au-dessus et en dessous de votre entrée pour l'invalidation si le marché en question ne se négocie pas comme vous l'attendez. Placer un ordre stop-loss peut être utile pour limiter votre risque au cas où vous vous tromperiez. Les marchés crypto sont extrêmement volatils et contrer les tendances paraboliques peut être coûteux sans un stop en place. 
• Pensez en probabilités, pas en certitudes. Aucune transaction, aussi forte qu'elle puisse paraître, n'est certaine de réussir et le marché peut changer d'avis en un clin d'œil, en raison d'une série de facteurs. Comme Mark Douglas l'a écrit un jour à propos des marchés, « tout peut arriver ». 
• Vous n'avez pas à vous lancer dans une transaction dès qu'une divergence est présente. Contrer les tendances fortes est dangereux, vous devez donc être confiant qu'un renversement est plus probable que non avant d'entrer dans la transaction. Vous pouvez attendre une confluence de signaux plutôt que de vous fier uniquement au RSI — certains traders utilisent une liste de contrôle avant d'entrer dans une transaction, par exemple. 
• Si vous tradez des altcoins, suivez le comportement de Bitcoin (BTC) et d'autres marchés financiers (tels que SPY et NASDAQ). Ces marchés représentent un pourcentage significatif de la variance de l'action des prix des altcoins. Par exemple, si Bitcoin est dans une forte tendance haussière et que vous essayez de shorter un altcoin, la force relative de Bitcoin peut avoir un impact sur la probabilité de succès de votre position courte. Si vous voyez la même divergence sur BTC et d'autres actifs connexes, cela peut augmenter le taux de réussite. 
• Utilisez les clôtures des chandeliers pour déterminer une divergence RSI, et non les mèches. Cela vous aidera à mieux identifier quand une divergence est présente. 

• Entrée : Après confirmation (par exemple, le RSI franchit un niveau clé ou le prix rompt une ligne de tendance).
• Stop-loss : Juste au-delà du plus haut/plus bas récent.
• Prise de profit : Près du support/résistance précédent.

Envisagez d'adopter cette stratégie lorsque le sentiment du marché change et qu'elle est associée à des ruptures de ligne de tendance ou à des renversements de support/résistance.

• Entrée : Lors d'un repli de tendance montrant une divergence cachée.
• Confirmation : Le RSI repasse au-dessus de 50 ou le prix reprend sa tendance.

Cette stratégie a une probabilité de succès plus élevée dans les tendances saines. Les divergences cachées sont mieux utilisées par les suiveurs de tendance cherchant des points de réentrée.

En novembre 2022, le Bitcoin (BTC) et le marché crypto au sens large ont touché un point bas. Après plusieurs mois d'action des prix dictée par la panique et la peur, la tendance baissière a finalement pris fin. 

Si vous examinez le graphique hebdomadaire du Bitcoin, en combinaison avec les indicateurs RSI et de volume, vous pouvez voir que (rétrospectivement) il y avait quelques indices que le point bas était en train de se former :

1. Il y avait une divergence haussière hebdomadaire claire entre le prix et le RSI. Le prix a atteint un plus bas (le point bas précis était d'environ 15 500 $) mais le RSI a formé un plus haut. Vous pouvez facilement tracer une ligne de tendance descendante entre les sommets sur le graphique Bitcoin et une ligne de tendance ascendante sur le RSI. 
2. Le volume a culminé avec un grand pic au plus bas précis du mouvement. C'est courant au plus bas des tendances baissières majeures, car les derniers vendeurs capitulent avant que le marché ne s'inverse.

La divergence RSI est un outil puissant pour repérer les retournements et les continuations potentiels. Une divergence régulière indique un changement de tendance possible, tandis qu'une divergence cachée soutient le maintien de la tendance. 

En entraînant votre œil à reconnaître ces schémas et en les utilisant dans une stratégie plus large, vous pouvez améliorer votre timing et trader avec une plus grande confiance. N'oubliez pas que la divergence RSI ne garantit rien, mais lorsqu'elle est combinée à une bonne gestion des risques et à une confluence technique, elle offre des signaux qui peuvent être tradés efficacement. 

Maintenant que vous comprenez la puissance des divergences RSI, il est temps de transformer les connaissances en opportunités. Commencez à trader des centaines de cryptomonnaies et d'actions tokenisées sur Kraken dès aujourd'hui, et appliquez votre avantage sur les marchés réels !