Che cos'è il ladder trading?

• Il ladder trading utilizza una scala di prezzi, che mostra gli ordini di acquisto e vendita a diversi livelli di prezzo, per aiutare i trader a prendere decisioni informate di ingresso e uscita.

• La scala di prezzi offre approfondimenti in tempo reale sui cambiamenti del mercato, rendendola popolare tra i day trader per la sua velocità ed efficienza, soprattutto nel trading di più cripto asset.

• Introdotta da Trading Technologies, la scala di prezzi ha rivoluzionato il trading elettronico, fornendo uno strumento completo e intuitivo per market maker, trader di arbitraggio e scalper.

Il ladder trading è un tipo di strategia di trading che utilizza uno strumento visivo, noto come scala di prezzi, per aiutare a informare le decisioni dei trader su dove entrare e uscire da un'operazione. 

Come suggerisce il nome, la scala di prezzi mostra un elenco di ordini di acquisto e vendita a una serie di livelli di prezzo. I trader possono vedere il numero di ordini limite a ogni livello, nonché il flusso degli ordini di mercato, che spingono il prezzo di un asset su e giù per la scala. 

Esaminando i cambiamenti nell'offerta e nella domanda, nonché il flusso di ordini e volume, i trader possono utilizzare le scale di prezzi per visualizzare come si sta evolvendo un mercato, in tempo reale. 

Questo approccio popolare, noto anche come trading Depth of Market (DOM), è adottato da molti day trader per reagire più rapidamente ed efficacemente ai movimenti di mercato, in particolare quando si negoziano più cripto asset contemporaneamente.

Per maggiori informazioni, consulta la nostra guida del Kraken Learn Center, Che cos'è il day trading di criptovalute?

Per generazioni, i mercati finanziari sono stati mossi dalle mani e dalle voci dei trader, che urlavano i loro ordini a un broker. Questo metodo frenetico e caotico ha lasciato il posto al trading elettronico, con gran parte dell'approccio tradizionale che è svanito dopo il 2010.

Con l'avanzare della tecnologia, anche gli strumenti e le metodologie a disposizione per aiutare i trader elettronici nella loro esecuzione sono progrediti. Una di queste innovazioni è stata la scala di prezzi. 

Introdotta da Trading Technologies all'inizio del secolo, ‘MD Trader’ avrebbe cambiato il modo in cui i mercati elettronici venivano scambiati, offrendo ai trader professionisti un modo innovativo per eseguire i loro ordini.

Poco dopo, i trader al dettaglio hanno avuto lo stesso accesso, e la scala di prezzi è stata ampiamente disponibile da allora. Oggi, il ladder trading è diventato prevalente tra i trader intraday di forex e derivati, con molte borse che lo offrono gratuitamente o a un costo nominale.

Le scale di prezzi offrono ai trader attivi due vantaggi chiave: velocità ed efficienza. 

La maggior parte dei trader di criptovalute oggi combinerà uno o più dei seguenti elementi per analizzare e fare trading sui mercati:

• Grafici dei prezzi.

• Modulo d'ordine.

• Grafico di profondità (questo è diverso dal DOM).

• Book di ordini.

• Storico ordini e scambi.

L'immagine qui sotto illustra una configurazione tipica che i trader potrebbero utilizzare:

• I price chart da soli ci mostrano la storia dei prezzi – quello che è già successo. Questo può essere molto utile per identificare livelli importanti, ma non illustra necessariamente ciò che sta accadendo in ogni preciso momento. 

• La configurazione standard non offre un uso efficiente dello spazio se desideri negoziare più asset contemporaneamente. Avere ogni componente visibile per ogni asset richiede molto spazio. 

• Inserire i dettagli dell'ordine nei moduli d'ordine richiede tempo. Questo non è un problema per gli swing trader, ma per gli scalper che cercano di cogliere movimenti rapidi e volatili, quei secondi cruciali possono fare la differenza.

• Tutte le funzionalità del price ladder combinate ci mostrano l'azione dei prezzi in tempo reale, consentendo ai trader di rispondere più rapidamente ai cambiamenti del mercato. I trader potrebbero combinare i price chart con il ladder per vedere come i trader si comportano nelle aree di interesse.

• Qui, il price ladder è di gran lunga superiore in quanto puoi combinare più flussi di informazioni in un'unica interfaccia compressa e informativa per ogni asset. Questa configurazione più intuitiva è preferita da molti trader poiché offre una visione più approfondita dei mercati e può essere duplicata in modo efficiente per più asset.

• Determinando in anticipo il tuo rischio e la tua dimensione, il one-click trading ti consente di entrare senza esitazioni, sapendo che l'operazione è gestita dal rischio se non va a tuo favore.

Il price ladder consente ai trader di implementare diverse strategie. 

Monitorando il flusso e riflusso degli ordini e la profondità del mercato, i trader possono utilizzare il modulo ladder per eseguire operazioni con maggiore precisione e velocità. La quantità dell'ultima operazione (LTQ, vedi infografica sotto) mostra ai trader quanto di un particolare asset è stato scambiato l'ultima volta a un determinato prezzo. 

Approfittando delle varie opzioni preimpostate—come il one-click trading—si riduce drasticamente il tempo necessario per preparare ed eseguire un'operazione, rispetto alla compilazione manuale di un modulo d'ordine.

Un price ladder può essere pensato come un 'interactive order book', che incorpora strumenti di esecuzione delle operazioni point-and-click.

Il centro del ladder mostra un elenco verticale di livelli di prezzo con la corrispondente liquidità di acquisto e vendita sui lati sinistro e destro di ogni prezzo, rispettivamente. Qui, i trader possono vedere il miglior prezzo corrente di acquisto e vendita offerto dal mercato, tenendo conto dello spread.

Queste barre mostrano quanti ordini limite sono attualmente posizionati a ogni livello di prezzo, indicando visivamente la profondità del mercato con una sfumatura insieme a dati numerici. 

NB: è possibile modificare l'incremento di prezzo visualizzato dal ladder, come dettagliato nel video sottostante.

Questa colonna mostra tutti gli ordini limite inviati dal trader che utilizza il ladder e che sono in attesa di essere eseguiti.

Ciò riflette la quantità di un asset (come Bitcoin BTC) scambiata l'ultima volta a quel particolare prezzo.

Ciò riflette il numero di asset scambiati tra ciascun livello di prezzo nelle ultime 24 ore.

Proprio come i ticket di trading, i trader che utilizzano le price ladder possono scegliere di inserire una varietà di tipi di ordine di trading che includono: limit, take profit, take profit limit, stop loss, stop loss limit e iceberg.

Un'altra funzione molto utile della price ladder è la capacità di scalare le posizioni. 

Utilizzando una price ladder, dopo aver determinato la dimensione della posizione che desideri, i clienti possono semplicemente distribuire gli ordini sulla ladder con qualsiasi incremento desiderino cliccando e trascinando il mouse. Così facendo, sono in grado di creare diversi ordini limite che, se combinati, equivalgono alla dimensione totale della posizione desiderata. 

Puoi configurare ordini scalati direttamente su una price ladder utilizzando diversi profili di distribuzione, inclusi uniforme, triangolare ed esponenziale. Questa funzione consente una personalizzazione precisa, come l'aggiustamento delle dimensioni dei lotti e il salto selettivo dei livelli di prezzo, offrendo ai trader una maggiore flessibilità nell'esecuzione delle loro strategie con precisione.

La funzione "auto-join" è uno strumento potente per i trader che desiderano rimanere competitivi nei mercati dinamici.

Ti consente di posizionare automaticamente ordini che sono compensati dallo spread denaro-lettera corrente di un numero definito di livelli di prezzo. Questo può essere personalizzato da 1 a 20 livelli, con l'opzione di aggiungere ordini al lato denaro o lettera del "order book", rendendolo ideale sia per i trader attivi che per i market maker.

L'"auto-join" è particolarmente prezioso per i market maker che hanno bisogno di mantenere i loro ordini sincronizzati con l'"order book" in continua evoluzione.

Impostando l'"auto-join" su un livello di offset specifico, puoi assicurarti che i tuoi ordini di acquisto e vendita siano sempre posizionati correttamente per catturare i movimenti di prezzo senza doverli aggiustare manualmente.

La price ladder può essere estremamente efficace nel mostrare:

• Dove molti ordini sono "stacked" nel "order book".

• La profondità della liquidità in un mercato.

• A quali livelli acquirenti e venditori hanno combattuto intensamente, e chi ha vinto.

• Quando acquirenti e venditori stanno esaurendo le forze, indicando una possibile inversione.

• Il cambiamento nella personalità e nel comportamento di un mercato, rispetto al flusso degli ordini e alle variazioni di volume.

• Quando i trader piazzano ordini senza l'intenzione di farli eseguire (per falsificare ingannevolmente domanda/offerta).

La price ladder offre ai trader esperti un modo più intuitivo per visualizzare i mercati crypto e può consentire loro di reagire ai cambiamenti improvvisi in modo più efficiente.

Kraken Desktop è stato specificamente progettato per ottimizzare ulteriormente e migliorare il processo di "ladder trading". Questo include l'accesso al "one-click trading" e a una serie di strategie "price ladder" integrate.

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