Cos'è il ladder trading?

• Il ladder trading utilizza una price ladder, che mostra gli ordini di acquisto e vendita a diversi livelli di prezzo, per aiutare i trader a prendere decisioni informate su ingresso e uscita.

• La price ladder offre informazioni in tempo reale sui cambiamenti del mercato, rendendola popolare tra i day trader per la sua velocità ed efficienza, specialmente nel trading di più asset crypto.

• Introdotta da Trading Technologies, la price ladder ha rivoluzionato il trading elettronico, fornendo uno strumento completo e intuitivo per market maker, trader di arbitraggio e scalper.

Il ladder trading è un tipo di strategia di trading che utilizza uno strumento visivo, noto come price ladder, per aiutare i trader a prendere decisioni su dove entrare e uscire da un'operazione. 

Come suggerisce il nome, la price ladder mostra un elenco di ordini di acquisto e vendita a una serie di livelli di prezzo. I trader possono vedere il numero di ordini limite a ogni livello, nonché il flusso di ordini di mercato, che spingono il prezzo di un asset su e giù per la ladder. 

Esaminando i cambiamenti nell'offerta e nella domanda, nonché il flusso di ordini e il volume, i trader possono utilizzare le price ladder per visualizzare come un mercato si sta evolvendo, in tempo reale. 

Questo approccio popolare, noto anche come trading Depth of Market (DOM), è adottato da molti day trader per reagire più rapidamente ed efficientemente ai movimenti del mercato, in particolare quando si scambiano più asset crypto contemporaneamente.

Per maggiori informazioni, consulta la nostra guida del Kraken Learn Center, Cos'è il day trading di criptovalute?

Per generazioni, i mercati finanziari sono stati mossi dalle mani e dalle voci dei trader, che urlavano i loro ordini a un broker. Questo metodo frenetico e caotico ha lasciato il posto al trading elettronico, con gran parte dell'approccio tradizionale che è svanito dopo il 2010.

Con l'avanzare della tecnologia, sono progrediti anche gli strumenti e le metodologie offerte per aiutare i trader elettronici nella loro esecuzione. Una di queste innovazioni è stata la price ladder. 

Introdotta da Trading Technologies all'inizio del secolo, la ‘MD Trader’ avrebbe cambiato il modo in cui venivano scambiati i mercati elettronici, offrendo ai trader professionisti un modo innovativo per eseguire i loro ordini.

Poco dopo, ai trader al dettaglio è stato concesso lo stesso accesso, e la price ladder è stata ampiamente disponibile da allora. Oggi, il ladder trading è diventato prevalente tra i trader intraday di forex e derivati, con molti exchange che lo offrono gratuitamente o a un costo nominale.

Le price ladder offrono ai trader attivi due vantaggi chiave: velocità ed efficienza. 

La maggior parte dei trader di criptovalute oggi combinerà uno o più dei seguenti elementi per analizzare e scambiare i mercati:

• Grafici dei prezzi.

• Modulo d'ordine.

• Grafico di profondità (questo è diverso dal DOM).

• Order book.

• Tempo e vendite.

L'immagine seguente illustra una configurazione tipica che i trader potrebbero utilizzare:

• I grafici dei prezzi da soli ci mostrano la storia dei prezzi - ciò che è già accaduto. Questo può essere molto utile per identificare livelli importanti, ma non illustra necessariamente ciò che sta accadendo in ogni preciso momento. 

• La configurazione standard non offre un uso efficiente dello spazio se si desidera scambiare più asset contemporaneamente. Avere ogni componente visibile per ogni asset richiede molto spazio. 

• L'inserimento dei dettagli dell'ordine nei moduli d'ordine richiede tempo. Questo non è un problema per gli swing trader, ma per gli scalper che cercano di cogliere movimenti rapidi che vanno e vengono velocemente, quei secondi cruciali possono fare la differenza.

• Tutte le funzionalità della price ladder combinate ci mostrano l'azione dei prezzi in tempo reale, consentendo ai trader di rispondere più rapidamente ai cambiamenti del mercato. I trader potrebbero combinare i grafici dei prezzi con la ladder per vedere come i trader si comportano in aree di interesse.

• Qui, la price ladder è nettamente superiore in quanto è possibile combinare più flussi di informazioni in un'unica interfaccia compressa e informativa per ogni asset. Questa configurazione più intuitiva è preferita da molti trader in quanto offre una visione più approfondita dei mercati e può essere duplicata in modo efficiente per più asset.

• Determinando in anticipo il rischio e la dimensione, il trading con un clic ti consente di entrare senza esitazione, sapendo che l'operazione è gestita dal rischio se non va a tuo favore.

La price ladder consente ai trader di implementare varie strategie. 

Monitorando il flusso e riflusso degli ordini, nonché la profondità del mercato, i trader possono utilizzare il modulo ladder per eseguire operazioni con maggiore precisione e velocità. La quantità dell'ultima operazione (LTQ, vedi infografica sotto) mostra ai trader quanto di un particolare asset è stato scambiato l'ultima volta a un determinato prezzo. 

Sfruttare le varie opzioni preimpostate, come il trading con un clic, riduce drasticamente il tempo necessario per preparare ed eseguire un'operazione, rispetto alla compilazione manuale di un modulo d'ordine.

Una price ladder può essere pensata come un ‘order book’ interattivo, che incorpora strumenti di esecuzione degli scambi point-and-click.

Il centro della ladder mostra un elenco verticale di livelli di prezzo con la corrispondente liquidità di acquisto e vendita sui lati sinistro e destro di ciascun prezzo, rispettivamente. Qui, i trader possono vedere il miglior prezzo di acquisto e vendita corrente offerto dal mercato, tenendo conto dello spread.

Queste barre mostrano quanti ordini limite sono attualmente piazzati a ciascun livello di prezzo, indicando visivamente la profondità del mercato con una sfumatura accanto ai dati numerici. 

NB: è possibile modificare l'incremento di prezzo visualizzato dalla ladder, come dettagliato nel video qui sotto.

Questa colonna mostra tutti gli ordini limite inviati dal trader che utilizza la ladder e che sono in attesa di essere eseguiti.

Questo riflette la quantità di un asset (come Bitcoin BTC) scambiata l'ultima volta a quel particolare prezzo.

Questo riflette il numero di asset scambiati tra ciascun livello di prezzo nelle ultime 24 ore.

Proprio come i ticket di trading, i trader che utilizzano le ladder possono scegliere di inserire una varietà di tipi di ordini di trading che includono: limite, take profit, take profit limit, stop loss, stop loss limit e iceberg.

Un'altra funzione molto utile della ladder è la capacità di scalare le posizioni. 

Utilizzando una price ladder, dopo aver determinato la dimensione della posizione desiderata, i clienti possono semplicemente distribuire gli ordini sulla ladder con qualsiasi incremento desiderino, cliccando e trascinando il mouse. In questo modo, sono in grado di creare diversi ordini limite che, una volta combinati, si sommano alla dimensione totale della posizione desiderata. 

È possibile configurare ordini scalati direttamente su una price ladder utilizzando vari profili di distribuzione, inclusi uniforme, triangolare ed esponenziale. Questa funzione consente una personalizzazione precisa, come la regolazione delle dimensioni dei lotti e la selezione dei livelli di prezzo da saltare, offrendo ai trader una maggiore flessibilità nell'esecuzione delle loro strategie con precisione.

La funzione auto-join è uno strumento potente per i trader che desiderano rimanere competitivi nei mercati dinamici.

Consente di piazzare automaticamente ordini che sono sfalsati rispetto all'attuale spread bid-ask di un numero definito di livelli di prezzo. Questo può essere personalizzato da 1 a 20 livelli, con l'opzione di aggiungere ordini al lato bid o ask del book degli ordini, rendendolo ideale sia per i trader attivi che per i market maker.

L'auto-join è particolarmente prezioso per i market maker che devono mantenere i loro ordini sincronizzati con il book degli ordini in continua evoluzione.

Impostando l'auto-join su un livello di offset specifico, puoi assicurarti che i tuoi ordini di acquisto e vendita siano sempre posizionati correttamente per catturare i movimenti di prezzo senza doverli regolare manualmente.

La price ladder può essere estremamente efficace nel mostrare:

• Dove molti ordini sono accatastati nel book degli ordini.

• La profondità della liquidità in un mercato.

• A quali livelli acquirenti e venditori hanno combattuto duramente, e chi ha vinto.

• Quando acquirenti e venditori stanno esaurendo le forze, indicando una possibile inversione.

• Il cambiamento nella personalità e nel comportamento di un mercato, rispetto al flusso degli ordini e alle variazioni di volume.

• Quando i trader piazzano ordini senza intenzione di farli eseguire (per falsificare in modo fuorviante l'offerta/domanda).

La price ladder offre ai trader esperti un modo più intuitivo per visualizzare i mercati crypto e può consentire loro di reagire ai cambiamenti improvvisi in modo più efficiente.

Kraken Desktop è stato specificamente progettato per ottimizzare ulteriormente e migliorare il processo di trading con la ladder. Ciò include l'accesso al trading con un clic e una gamma di strategie di price ladder integrate.

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