Indicatori tecnici crypto: Migliora il tuo trading

Gli indicatori tecnici crypto rappresentano visivamente la forza di un asset digitale utilizzando una formula matematica per combinare una varietà di dati tecnici, come prezzo o volume. Sebbene possano essere semplicistici e riduzionisti per natura, offrono ai trader ulteriori approfondimenti su:

• Quando i mercati potrebbero essere a un punto di svolta, ad esempio quando sono ipervenduti o ipercomprati.

• Quando i mercati stanno guadagnando slancio, ad esempio dopo una rottura.

Sebbene gli indicatori dovrebbero essere usati raramente in isolamento, possono aggiungere valore sia ai trader discrezionali che a quelli sistematici:

• I trader discrezionali spesso li usano insieme a un sistema basato sull'azione dei prezzi per cercare indizi sulla forza di un mercato a livelli di prezzo chiave.

• I trader sistematici spesso usano o creano i propri indicatori che possono generare segnali come parte di un sistema di trading automatizzato.

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Usare gli indicatori dei grafici dei prezzi per la prima volta può sembrare un'impresa scoraggiante, ma con la pratica possono diventare strumenti di vitale importanza per ottenere approfondimenti sul mercato crypto. 

Ecco tre motivi per cui dovresti considerare di utilizzare gli indicatori tecnici per migliorare il tuo trading crypto:

1. I trader adottano gli indicatori crypto in vari modi e possono usarli per cercare di aumentare il tasso di successo di una strategia di trading o di investimento.

2. Se hai mai desiderato implementare un bot di trading, allora capire come funzionano gli indicatori e come puoi crearne di tuoi sarà di tuo interesse. Anche indicatori relativamente semplici possono fungere da base per una strategia di trading. Con sufficienti backtesting e forward testing, potresti anche essere in grado di utilizzare un indicatore per fare trading sui mercati crypto 24/7 con l'aiuto dell'automazione. 

3. Poiché gli indicatori visualizzano prezzo e tempo, capire come funzionano gli indicatori e quando sono utili è un ottimo punto di partenza per i nuovi trader che desiderano saperne di più su come si comportano i mercati crypto.

Al livello più alto, tutti gli indicatori rientrano in una delle due categorie:

1. Sovrapposizioni: Questi indicatori appaiono sui prezzi su un grafico, evidenziando potenziali punti di svolta e livelli chiave. Ad esempio, le Bollinger bands sono visualizzate su un grafico come linee che avvolgono i confini esterni dell'azione dei prezzi e possono essere utilizzate come parte di una strategia di mean-reversion (acquistare una coin quando diventa ipervenduta nella speranza che rimbalzi).

2. Oscillatori: Gli oscillatori sono indicatori posizionati sopra o sotto il grafico in un pannello separato. Rappresentano visivamente la forza e lo slancio dell'azione dei prezzi all'interno di un intervallo fisso, oscillando tra due estremi. Un esempio è il Relative Strength Index (RSI), che è tracciato tra 0 e 100 e può essere utilizzato per identificare quando un asset crypto potrebbe essere ipercomprato o ipervenduto.

All'interno delle categorie sopra elencate, ci sono due sottotipi aggiuntivi:

• Indicatori anticipatori: Indicatori che tentano di prevedere dove andrà il mercato. Esempio: una divergenza rialzista sull'RSI. Questa è una rappresentazione visiva dei venditori che si stanno esaurendo, il che può segnalare un'inversione di tendenza. Nota che molti segnali provenienti dagli indicatori anticipatori non sempre portano a un'inversione. Nei mercati con una tendenza direzionale molto forte, le divergenze spesso si verificano prima di una debole contromossa o di un consolidamento.

• Indicatori ritardatari: Indicatori che generano segnali dopo un movimento decisivo del prezzo. Esempio: un incrocio della Simple Moving Average (SMA) a seguito di una rottura da un periodo prolungato di consolidamento indica forza di mercato, confermando che il prezzo è uscito da un intervallo di trading. Sebbene ciò possa convalidare una tendenza, è meno efficace per prevedere una mossa imminente. La sfida con gli indicatori ritardatari come la SMA è il rischio di entrare in un trade proprio mentre lo slancio sta svanendo, il che potrebbe comportare un'inversione del mercato subito dopo che hai preso una posizione.

Infine, tutti gli indicatori riguardano una delle quattro variabili tecniche: tendenza, slancio, volume e volatilità.

Di seguito sono riportati sette profili di indicatori attentamente selezionati, ciascuno con dettagli su cosa fanno e come puoi usarli. I seguenti sono stati scelti in base agli indicatori che sono stati implementati con successo in strategie automatizzate e sono i più facili da usare per i trader principianti.

Tipo: Oscillatore

Sottotipo: Indicatore anticipatore

Riferimento: Slancio

• Misura la velocità e il cambiamento dei movimenti di prezzo.
• Calcola i guadagni medi e le perdite medie su un dato periodo (spesso 14 barre).
• Un RSI di 60 significa che il prezzo è salito più di quanto sia sceso, nel periodo esaminato.
• Un RSI inferiore a 30 indica che il prezzo è “ipervenduto.”
• Un RSI superiore a 70 indica che il prezzo è “ipercomprato.”
• Il livello 50 spesso funge da supporto e resistenza per lo slancio.

Inversioni
Osservando l'azione dei prezzi quando l'RSI è ipervenduto o ipercomprato, potresti trovare indizi che il prezzo è veramente esaurito in una direzione o nell'altra. Questi indizi possono presentarsi sotto forma di una regolare divergenza rialzista o ribassista. Nel caso rialzista, due fattori devono essere presenti contemporaneamente: il prezzo fa un minimo inferiore, ma l'RSI fa un minimo superiore. Poiché l'RSI visualizza la forza di un mercato, questa divergenza suggerisce che, nonostante il prezzo inferiore, i venditori stanno perdendo forza, e quindi potrebbe verificarsi un'inversione. Le divergenze nascoste – che rispecchiano efficacemente le divergenze regolari nella loro presentazione – possono anche indicare un'inversione. I trader possono combinare l'RSI con l'azione dei prezzi in un'area di interesse predeterminata, per vedere se il prezzo si comporta come previsto. 

Pattern basati sull'RSI
I pattern che trovi su un grafico dei prezzi possono formarsi anche sull'RSI, e alcuni trader usano questi pattern per generare segnali. Ad esempio, il triangolo simmetrico è un pattern di azione dei prezzi conosciuto e scambiato da molti trader. È identificato da una serie di minimi crescenti e massimi decrescenti, mentre il prezzo si stringe prima della sua prossima mossa. Lo stesso pattern può formarsi anche sull'RSI. Una volta che hai identificato e disegnato il triangolo (puoi aggiungere disegni all'RSI come faresti su un grafico dei prezzi), un segnale viene generato quando l'RSI esce da una delle linee convergenti in una direzione o nell'altra. 

Per maggiori informazioni, consulta la nostra guida del Kraken Learn Center, Pattern grafici di trading di criptovalute: Padroneggia le basi

Tipo: Oscillatore

Sottotipo: Indicatore ritardato

Riguarda: Momentum

• Identifica i cambiamenti nella forza, direzione, momentum e durata di un trend.
• Composto dalla linea MACD, dalla Signal Line e da un istogramma.
• I segnali sono generati da incroci tra le linee o divergenze presenti nell'istogramma.
• Maggiore è la distanza tra le linee MACD e Signal, maggiore è la forza del trend implicito.

Inversioni
Come l'RSI, il MACD può indicare quando un mercato potrebbe stare formando un'inversione. Registrare una divergenza sull'istogramma MACD è lo stesso in linea di principio di una divergenza sull'RSI, e questi due segnali possono verificarsi simultaneamente. Alcuni trader usano l'RSI e il MACD insieme, poiché quando sono in accordo questo può offrire maggiore fiducia riguardo a una particolare tesi. L'istogramma che si capovolge da un lato all'altro è anche considerato un potenziale segnale di inversione. Ad esempio, quando l'istogramma passa da positivo a negativo, ciò potrebbe essere interpretato come un indebolimento del mercato, che potrebbe portare a una tendenza al ribasso. 

Cambi di momentum
Quando la linea MACD incrocia la linea del segnale o la linea dello zero (la linea mediana neutrale dell'indicatore), ciò indica un cambiamento di momentum. Ad esempio, se la linea MACD incrocia al di sopra della linea del segnale – noto come incrocio rialzista – questo potrebbe essere interpretato come un segnale rialzista, suggerendo che l'attuale tendenza al rialzo sta guadagnando forza. Quando il prezzo sta salendo, ciò che spesso si vede è un incrocio rialzista seguito dalla linea MACD che incrocia la linea dello zero, il che suggerisce ulteriormente che il trend potrebbe stare guadagnando momentum.

Tipo: Sovrapposizione

Sottotipo: Indicatore ritardato

Riguarda: Volatilità

• Le Bande di Bollinger sono composte da bande superiore, centrale e inferiore. 
• La banda centrale è tipicamente una media mobile semplice a 20 periodi (vedi sotto).
• Le bande superiore e inferiore vengono calcolate prendendo la banda centrale, quindi aggiungendo o sottraendo rispettivamente due deviazioni standard a ciascuna banda.
• Le bande esterne si espandono e si contraggono dinamicamente in risposta alla volatilità, e spesso si “comprimono” prima di un movimento esplosivo.
• Il prezzo che raggiunge le bande superiore e inferiore può essere interpretato rispettivamente come segnali di “ipercomprato” e “ipervenduto”.
• I trader possono configurare le impostazioni delle Bande di Bollinger in vari modi per soddisfare le loro preferenze.

Inversioni
Le Bande di Bollinger possono essere utilizzate per operazioni di ritorno alla media a breve termine, ovvero quando un mercato si muove bruscamente in una direzione prima di tornare rapidamente indietro. Utilizzando le bande esterne, i trader possono cercare opportunità in cui acquirenti o venditori potrebbero essere esausti. È possibile impostare avvisi su ciascuna delle bande esterne come segnali per esaminare più attentamente cosa sta accadendo. In molti casi, il prezzo toccherà le bande superiore e inferiore prima di tornare alla banda centrale. Combinando le Bande di Bollinger con l'RSI, il supporto e la resistenza e la price action, i trader potrebbero essere in grado di identificare opportunità in cui un'inversione è probabile. Un esempio è quando il prezzo forma un doppio massimo/minimo su una banda esterna, toccando l'estremità due volte in rapida successione. 

Cavalcare i trend
Poiché questo indicatore è, in fondo, una media mobile con due bande di volatilità, può essere utilizzato come mezzo per mantenere o aggiungere una posizione. Se il prezzo rompe al rialzo e rimane ripetutamente tra le bande centrale e superiore, questo può essere usato come indicazione che il trend è ancora intatto. Inoltre, i trader possono usare la banda centrale per aggiungere ripetutamente una posizione o per gestire un'operazione trascinando uno stop dietro di essa. Le bande esterne possono anche essere usate come un modo per prendere profitti, in parte o per intero, quando un'operazione va a tuo favore.

Anticipare i breakout
Poiché le bande esterne si contraggono quando la volatilità si prosciuga, possono essere utilizzate per individuare potenzialmente i breakout prima che si verifichino. Nel caso rialzista, dopo che le bande diventano molto compresse, i trader possono impostare un avviso per essere notificati quando il prezzo si muove al di sopra della banda superiore, indicando che un breakout è in atto. Questo potrebbe essere combinato con il volume e i pattern grafici tradizionali per offrire ulteriore fiducia. Immagina di individuare un pattern grafico a triangolo simmetrico. Aspettando che il prezzo chiuda al di fuori del triangolo e delle Bande di Bollinger, insieme a un grande aumento del volume, i trader potrebbero avere un tasso di successo migliore nel trading di breakout. 

Tipo: Overlay

Sottotipo: Indicatore lagging

Riguarda: Trend

• Una Media Mobile Semplice (SMA) rappresenta il prezzo medio su un dato periodo. Ad esempio, una SMA a 50 giorni somma i prezzi di chiusura dei 50 giorni precedenti, quindi li divide per 50. 
• Le MA sono visualizzate come una linea continua sopra un grafico dei prezzi, uniformando la price action e offrendo un'indicazione direzionale. 
• Se la MA è in trend rialzista, generalmente indica che il prezzo è stato in aumento nel periodo esaminato, e viceversa.
• Le Medie Mobili Esponenziali danno più peso alla price action recente e sono quindi più reattive.

Conferma del trend
Le MA possono essere utilizzate per determinare se un mercato ha avuto una tendenza al rialzo o al ribasso, con una media mobile in aumento che indica un uptrend. Tuttavia, poiché le MA sono indicatori lagging, non è certo se il trend continuerà o meno. 

Incroci
I trader spesso tracciano una o più MA sullo stesso grafico. Questo può essere utile, poiché quando le MA si incrociano verso l'alto o verso il basso, può essere utilizzato come segnale. Ad esempio, quando la MA a 50 giorni incrocia la MA a 200 giorni, questo è noto come Golden Cross. Quando una MA a breve termine incrocia una MA a lungo termine in questo modo, può indicare che la tendenza rialzista prevalente è probabile che continui.

Supporto e resistenza
Nello stesso modo in cui alcuni trader utilizzano i livelli di prezzo effettivi come potenziali punti pivot, le MA stesse possono essere utilizzate allo stesso modo. Ad esempio, combinando le MA con la confluenza – altri punti dati tecnici significativi – i trader possono scegliere di entrare direttamente dove le MA sono visualizzate sul grafico.

Tipo: Oscillatore

Sottotipo: Indicatore anticipatore

Riguarda: Momentum

• L'Accelerator Oscillator (AO) mira a identificare quando i trend stanno accelerando o decelerando. 
• Incorpora l'Awesome Oscillator - un indicatore separato che misura la forza di un trend - con una Media Mobile Semplice per calcolare i cambiamenti nel momentum. 
• L'indicatore si presenta come un istogramma con barre rosse e verdi, che si muovono su e giù con l'azione dei prezzi.
• Le barre verdi suggeriscono che il momentum sta crescendo con il trend. 
• Le barre rosse suggeriscono che il momentum sta diminuendo, rispetto al trend. 
• Se le barre sono al di sopra della linea dello zero, ciò suggerisce che il mercato ha un momentum rialzista, con l'opposto che è vero per il momentum ribassista. 

Segnali di acquisto e vendita
Monitorando quando l'istogramma supera la linea dello zero e la natura delle barre che stampa, i trader possono essere in grado di evidenziare opportunità per andare long o short. Barre verdi consecutive al di sopra della linea dello zero indicano che:

• Il momentum al rialzo sta aumentando.
• Una mossa rialzista potrebbe essere imminente. 

L'inverso è vero quando appaiono barre rosse consecutive mentre l'indicatore scende appena sotto la linea dello zero, suggerendo un cambiamento ribassista nel momentum. Più le barre sono al di sopra o al di sotto della linea dello zero, maggiore è l'accelerazione implicita del trend prevalente. 

Inversioni
Ci sono un paio di modi in cui l'AO può essere utilizzato per individuare potenziali inversioni. Il primo riguarda la linea dello zero. Nel caso ribassista, quando le barre dell'istogramma scendono sotto la linea dello zero, questo segnale può essere utilizzato per cercare semplicemente prove di inversioni sul grafico. Questo può presentarsi sotto forma di azione dei prezzi, come un superamento di un massimo di swing significativo o multiple rifiutazioni a un livello di resistenza. 

Il secondo riguarda le divergenze. Come con l'RSI, esaminando cosa sta facendo l'azione dei prezzi insieme all'AO, i trader possono avere un'idea se è probabile che si verifichi un'inversione. 

Quando un mercato è rialzista, se un massimo più alto nel prezzo non è corrisposto da una forza equivalente sull'istogramma, ciò può suggerire che il momentum sta rallentando e il mercato sta per invertire. 

Conferma del breakout
Come per il volume crescente dopo un breakout, barre verdi consecutive che aumentano di dimensione o superano la linea dello zero dell'AO possono essere utilizzate come segnale che il momentum sta accelerando. 

Questo è particolarmente importante per i breakout, poiché molti non ottengono sufficiente potere d'acquisto per sostenere l'azione dei prezzi rialzista, il che significa che i trader devono essere alla ricerca di conferme o segni di fallimento. 

Combinare l'AO con altri indicatori lagging può offrire un quadro più completo riguardo alla forza di un breakout o se un trend consolidato sta guadagnando momentum.

Tipo: Oscillatore

Sottotipo: Indicatore anticipatore

Riguarda: Momentum

• Misura il prezzo attuale rispetto a un intervallo in un dato periodo, tipicamente 14 giorni.
• Composto da una linea %K e una linea %D, che possono essere utilizzate per generare segnali dopo gli incroci.
• Verifica se una tendenza al rialzo sta generando un nuovo massimo o se una tendenza al ribasso sta generando nuovi minimi.
• Spesso utilizzato come indicatore di ipercomprato o ipervenduto, con valori superiori a 80 considerati di ipercomprato e inferiori a 20 di ipervenduto.

Comprare sui ribassi e vendere sui rialzi
Quando un mercato è in tendenza al rialzo, lo Stochastic può essere utilizzato per trovare punti di ingresso validi quando il mercato subisce un ritracciamento. Quando lo Stochastic è in zona di ipervenduto durante una tendenza al rialzo, i trader possono usarlo come un'opportunità per provare a comprare sui ribassi, e viceversa per le tendenze al ribasso. 

Inversioni
Se la linea %K incrocia al di sotto della linea %D nella regione di ipercomprato dell'indicatore (sopra 80), questo può suggerire che la tendenza al rialzo prevalente si sta indebolendo e che un'inversione potrebbe essere imminente. Una divergenza tra il prezzo e lo Stochastic può anche indicare una potenziale inversione.

N.B.: I profili degli indicatori discussi in questo articolo non sono esaustivi. Esistono molti altri indicatori che i trader utilizzano e che puoi esplorare. Basandosi su una ricerca degli indicatori più popolari, il seguente elenco è apparso costantemente:

• ADX.
• Aroon.
• Fibonacci retracements.
• Bollinger bands.
• Average true range.
• Awesome oscillator.
• Ichimoku cloud.
• Parabolic SAR.
• Commodity Channel Index.

1. Come confluenza: I trader discrezionali spesso utilizzano uno o più indicatori con altri fattori per rafforzare la loro tesi complessiva. Ad esempio, un trader potrebbe prima identificare un'area di supporto su un grafico dove cercherà un'operazione. Quando il prezzo raggiunge quest'area di interesse, cerca divergenze rialziste dell'RSI, che indicano un'inversione. Se l'asset si trova anche a scambiare significativamente al di sotto del VWAP, questo aggiunge più peso al segnale rialzista. Più punti di confluenza un trader riesce a identificare a supporto della sua idea, meglio è. Quando gli indicatori si allineano simultaneamente a supporto di una tendenza direzionale, i trader possono essere in grado di aumentare il loro tasso di successo. 
2. Come segnali per sistemi meccanici: Sebbene l'uso degli indicatori in isolamento possa essere problematico, gli indicatori possono essere utilizzati per generare segnali meccanicamente, sia per trader umani che per algoritmi. Come nel trading discrezionale, la chiave del successo in questo campo è un'ampia fase di back testing e forward testing, per assicurarsi che il sistema sia efficace per un periodo prolungato. I trader non sono limitati alla gamma standard di indicatori offerti dalla maggior parte delle piattaforme; molti trader creano i propri indicatori per testare idee o soddisfare le proprie esigenze.

Le seguenti combinazioni sono solo un paio di modi in cui puoi utilizzare efficacemente più indicatori con la price action per generare strategie di trading, ma le possibilità sono infinite. 

Combinando la price action con i dati dell'RSI e del MACD, i trader potrebbero essere in grado di identificare meglio quando un mercato sta per invertire la tendenza. 

Ad esempio, se osservi una candela di rifiuto come una pin bar a una resistenza, registrando al contempo divergenze ribassiste sull'RSI o sull'istogramma del MACD, questi fattori combinati forniscono una buona prova di un'inversione.

Combinando i dati degli indicatori ritardatari e anticipatori in un'unica tesi, potresti essere in grado di anticipare un movimento nel mercato e poi utilizzare un altro indicatore come conferma. 

Immagina di aspettarti un breakout su Solana (SOL). Hai una trendline disegnata su un grafico, ma prima che il prezzo scenda effettivamente, la tua trendline sull'OBV si rompe per prima, indicando che il volume di vendita sta aumentando. 

Lo usi come segnale per andare short, prima che il prezzo di Solana scenda effettivamente. Questo è seguito da un incrocio della MA, che è in ritardo rispetto alla rottura ma offre un'ulteriore conferma che il prezzo probabilmente continuerà a scendere.

1. "Oversold" o "overbought" non significa che devi comprare/vendere. Molte criptovalute sono apparse e scomparse da quando Bitcoin (BTC) è stato lanciato per la prima volta nel 2009. Praticamente tutte le monete che ora sono un lontano ricordo sono probabilmente diventate incredibilmente oversold in una fase, prima di scendere a zero. Solo perché un indicatore ti dice che un asset crypto si trova nella regione oversold/overbought, non è necessariamente un segnale per agire.
2. Gli indicatori spesso generano falsi segnali. Prima di incorporare qualsiasi segnale nella tua strategia di trading, è fondamentale backtestare e analizzare quando questi segnali sono affidabili e quando potrebbero essere fuorvianti. Fare trading su ogni segnale, senza considerare altri fattori critici come l'azione dei prezzi e il contesto di mercato, può essere estremamente rischioso. I trader esperti spesso considerano gli indicatori solo un piccolo pezzo di un puzzle molto più grande, con l'azione dei prezzi che funge da forza guida primaria.
3. Troppi indicatori possono indurre la 'analysis paralysis'. Molti indicatori si sovrappongono in termini di informazioni che offrono. Alcuni possono essere combinati efficacemente per dare peso a una tesi, ma troppi indicatori possono essere soverchianti. Ogni trader deve trovare il giusto equilibrio di indicatori che aggiungano valore alla propria analisi, senza compromettere la chiarezza.

1. I seguenti punti riassumono i principali concetti tratti da diversi articoli pubblicati e revisionati da esperti che hanno esaminato l'efficacia degli indicatori tecnici nei mercati delle criptovalute:

2. Uno studio ha esaminato la capacità predittiva di 124 indicatori (inclusi alcuni di quelli citati sopra), concludendo che il loro modello aveva "...un potere predittivo per intervalli ristretti dei rendimenti giornalieri di bitcoin". Inoltre, lo studio ha fornito "...prove che suggeriscono che l'analisi tecnica è utile in un mercato come bitcoin il cui valore è principalmente guidato da fattori non fondamentali."
3. Un altro studio ha testato la redditività di una strategia di media mobile variabile su Bitcoin, riscontrando un "forte supporto" per questo approccio.
4. Infine, utilizzando un modello di machine learning e dati da RSI e MACD per studiare Bitcoin, i ricercatori sono stati in grado di generare segnali con oltre l'86% di accuratezza.
5. In sintesi, gli indicatori tecnici utilizzano la matematica in modi diversi per fornire approfondimenti visivi sul comportamento di un asset digitale e possono aiutare i trader tecnici a decidere quando entrare o uscire dal mercato crypto. Sebbene questi indicatori possano produrre numerosi falsi segnali, la ricerca suggerisce che, se usati efficacemente, hanno il potenziale di superare una strategia "buy-and-hold" in Bitcoin.

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